лучшие фьючерсы для скальпинга
3 стратегии — скальпинг на фьючерсах
Скальпинг на фьючерсах — 3 стратегии подойдут как для новичков, так и для трейдеров с опытом. Это простые, понятные стратегии для скальпинга на фьючерсах.
Стратегии скальпинга на фьючерсах Чикагской биржи СМЕ имеют свою особенность. Дело в том, что под каждый инструмент, торговые стратегии скальпинга, нужно тестировать и адаптировать. Так как каждый инструмент имеет свою особенность и характер. Поэтому я рекомендую стратегии которые вы получите в этой статье, обязательно протестировать на демо счету минимум 100 сделок каждой стратегии и потом только переходить, работать на реальном счету. Так вы будете понимать, что можно ожидать от данных стратегий.
Данные стратегии скальпинга на фьючерсах основаны на свечном анализе и дают вполне приличный результат при определённых условиях рынка и чётком исполнении правил торговли. Стратегии протестированы на инструментах S&P 500 mini E-micro S&P 500
Разберём первую стратегию скальпинга на фьючерсе:
Условия стратегии — работаем на тайм фрейме не ниже м15 (чтобы избежать рыночного шума). Торгуем по основному тренду рабочего тайм фрейма.
Условия входа: должно быть некое движение из нескольких от 2-3-х свечей бычьих или медвежьих в одном направлении. Вход в позицию делаем на третьей свече, только лимитным ордером. Стоп ставим над/под основной свечой. Тело второй свечи должно обязательно быть больше основной свечи. Тейк профит ставим по размеру стоп лосса от входа в позицию. Смотрим примеры ниже.
стратегия 1 скальпинга на фьючерсе покупка
стратегия 1 скальпинга на фьючерсе продажа
реальная сделка скальпинга на продажу
реальная сделка скальпинга на продажу
пример сделки скальпинга на фьючерсе (покупка)
Чтобы легче было заучить торговую стратегию скальпинга на фьючерсе, старайтесь смотреть на картинку при торговле и сопоставлять с реальной ситуацией, если не совпадает картинка, то воздерживайтесь от сделки. Так вам будет гораздо проще отсеивать ложные входы.
Разберём вторую стратегию скальпинга на фьючерсе:
Условия стратегии — работаем на тайм фрейме не ниже м15 (чтобы избежать рыночного шума). Торгуем по основному тренду рабочего тайм фрейма.
Условия входа: должно быть некое движение из нескольких от 2-3-х свечей, бычьих или медвежьих в одном направлении. Основная свеча должна быть противоположна движению, если было движение бычье, то основная свеча должна быть медвежьей и наоборот в отношении медвежьего движения. Вход в позицию делаем на второй свече, только лимитным ордером. Стоп ставим над/под основной свечой. Тейк профит ставим по размеру стоп лосса от входа в позицию. Смотрим примеры ниже.
стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (покупка)
стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (продажа)
стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (пример продажи)
стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (пример покупка)
Разберём третью стратегию скальпинга на фьючерсе:
Условия стратегии — работаем на тайм фрейме не ниже м15 (чтобы избежать рыночного шума). Торгуем по основному тренду рабочего тайм фрейма.
Условия входа: должно быть некое движение из нескольких от 2-3-х свечей, бычьих или медвежьих в одном направлении. Тело свечи 1 должно быть больше тел двух предыдущих (2 и 3) Свеча 2 должна быть бычьей. Закрытие свечи 3 должно быть ниже закрытия свечи 2. Вход в позицию делаем на следующей свече после первой, только лимитным ордером. Стоп ставим над/под первой свечой. Тейк профит ставим по размеру стоп лосса от входа в позицию. Смотрим примеры ниже.
стратегия 3 скальпинга на фьючерсе покупка
стратегия 3 скальпинга на фьючерсе продажа
стратегия 3 скальпинга на фьючерсе продажа (реальная сделка)
стратегия 3 скальпинга на фьючерсе (пример продажа)
Каждая стратегия работает для каждого трейдера по разному, поэтому мои рекомендации будут следующими: совершите по каждой стратегии 100 сделок и выявите, какие из них будут для вас работать лучше и прибыльнее. Так вы получите себе, самую, оптимальную для торговли стратегию скальпинга на фьючерсе.
Чтобы торговать регулярно в прибыль, по данным стратегиям скальпинга, вам нужно как минимум иметь прибыльных 60% сделок, чтобы покрыть расходы на комиссию и заработать в торговле. В среднем вариантов для сделок на торговую сессию получается 2-3 сделки, по критериям описанным стратегий скальпинга на фьючерсе.
Если у вас остались вопросы по стратегиям скальпинга, пишите их в комментариях или обращайтесь по контактам на сайте здесь. Не один ваш вопрос не останется без внимания.
Если вам понравилась статья, то обязательно поделитесь с друзьями в своей социальной сети.
Скальпинг стратегии – в какое время, какими инструментами и на каком рынке лучше всего торговать.
В настоящее время скальпинг стратегии получили огромную популярность на валютном рынке Forex, однако не всем известно, что этот рынок по ряду причин не является лучшим для данного вида трейдинга. Классические скальпинг стратегии лучше всего работают на срочном рынке ФОРТС.
Скальпинг стратегии ФОРТС
Данный вид трейдинга основан на базе одной черты современного рынка, а именно на его неэффективности.
Неэффективность выражается в том, что похожие инструменты имеют расхождение в ценах на разных рынках, например, индекс ММВБ и фьючерс на индекс РТС двигаются практически синхронно, но некоторое отставание фьючерса от основного инструмента все-таки наблюдается, фьючерс как бы запаздывает за индексом (индекс вырос, а фьючерс только начал расти).
Но, в конечном счете, происходит выравнивание, и расхождение между ценами исчезает. Задача скальпера – поймать этот момент расхождения, встать в правильную позицию и закрыть ее, когда цены сравняются.
Неэффективность разных рынков дает возможность скальперам заработать там, где крупные игроки со своими огромными капиталами бессильны, и вынуждены упускать возникающие время от времени возможности получения быстрой прибыли.
Другим примером похожих инструментов на разных рынках могут являться акции и их «прототипы» на РТС Стандарт.
Скальпинг стратегии Forex
Очевидно, что для успешного скальпинга трейдеру, в первую очередь, необходим актуальный торговый поток – в таком случае сделки будут совершаться быстро и качественно. Как правило, на валютном рынке Forex частные лица не получают полной информации о торгах – отсутствует стакан котировок и объемов торгов, а также наблюдается хроническая задержка цен, что делает процесс извлечения прибыли весьма затруднительным.
Однако, несмотря на это существует множество стратегий для данного рынка, неплохой перечень представлен здесь.
Лучший рынок для скальпинга – срочный рынок ФОРТС
Другим преимуществом срочного рынка помимо актуальных и своевременных котировок является более низкая комиссия по сравнению с комиссией рынка Форекс – это второй по значимости важный момент скальпинга, т.к. сделок приходится совершать очень много.
Также скальпинг стратегии не могут существовать без ликвидности, ведь для извлечения прибыли приходится проворачивать капитал несколько сотен раз в день, поэтому на низколиквидных рынках данный подходи работать не будет. Самыми ликвидными инструментами рынка ФОРТС являются: фьючерсы на инд. РТС, на акции ГАЗПРОМа, Сбербанка и ЛУКОЙЛа.
Скальпинг стратегии – выбираем правильное время
Самыми прибыльными для данного вида трейдинга являются ударные дни – это дни, когда наблюдается наивысшая торговая активность – цены то резко взлетают, то резко падают. Но, к сожалению, они появляются не часто, поэтому следует искать торговую активность еще и в других местах.
Ежедневно динамичность торгов повышается в утренние часы с момента открытия рынка в 10:00 и до открытия европейских бирж 12:00 – 12:30, после чего наступает обеденное затишье. Следующее оживление стартует в 16:00 на момент выхода американской статистики и завершается в 18:45 на закрытии. Внутри данного промежутка времени происходит открытие бирж США и закрытие европейских рынков, вследствие чего биржевая активность остается высокой. Вечерняя сессия ФОРТС, как правило, проходит очень вяло и мало подходит для скальпера.
Скальпинг стратегии – итоги
Не так давно стало модным использовать какие-то невероятные индикаторы, якобы генерирующие 100%-ные торговые сигналы, но нельзя забывать, что все без исключения подобные инструменты вторичны от цены. Цена – первична, а все гениальное – просто, поэтому самая удачная и эффективная скальперская стратегия заключается в отлавливании расхождений между двумя одинаковыми инструментами на разных рынках без использования дополнительных сомнительных средств.
Лучшим рынком для скальпинга остается ФОРТС, а лучшим инструментом – фьючерсный контракт на инд. РТС. Лучшее время – промежутки с 10:00 до 12:30 и с 16:00 до 18:45.
Какие стратегии скальпинга лучше всего использовать?
Основные стратегии скальпинга
Уже более 8 лет я торгую на рынках и являюсь профессиональным трейдером. Свой путь трейдера, заработавшего свои первые деньги на трейдинге, я начал именно с использования стратегий скальпинга. Первую скальперскую сделку я открыл в 2007 году, и уже в 2008 смог занять лидирующие строчки в конкурсе «Лучший частный инвестор», заработав 1200% исключительно с помощью скальперских стратегий. Если говорить о суммах, то первый свой миллион я заработал, используя именно скальпинг.
Скальпинг и преимущества скальпинга
До сих пор, хоть на дворе и 2014 год, скальпинг будоражит умы большинства трейдеров. И не просто так. Скальпинг — это, наверное, один из лучших способов начать зарабатывать деньги именно трейдингом. Здесь вы имеете возможность очень быстро учиться. Так как скальпер совершает десятки, даже сотни сделок в день, опыт его растёт фактически в геометрической прогрессии, в отличие от других стилей торговли, где количество сделок резко уменьшается. Чем больше сделок совершает трейдер, тем быстрее он начинает понимать всю механику движения рынков, и тем скорее наступает момент, когда он начинает зарабатывать свои первые деньги. С момента своей первой скальперской сделки и до первого профита, который стал стабильным, то есть до первых стабильных, а не хаотичных прибылей, у меня прошло не более 3-х месяцев. Но нужно сказать, что к скальпингу я, к сожалению, пришёл только через полтора года своей «трейдерской жизни», то есть только через полтора года я узнал, что существует стратегия скальпинга и начал её применять. Скальпинг я считаю одним из лучших способов торговли как для начинающего трейдера, так и для опытного, который за длительное время не смог достичь желаемого результата.
Итак, я торгую с помощью скальпинга с 2007 года. Всё это время стратегии менялись до неузнаваемости: какие-то стратегии умирали, какие-то вновь создавались. Мы же поговорим о тех стратегиях, которые работают и сейчас и, я думаю, будут работать ещё несколько лет.
Торговля за поводырями
Первая стратегия скальпинга, с которой стоит начать — это «торговля за поводырями». Эта стратегия, наверно, самая известная из всех, которые существуют. Под «поводырями» понимаются западные индексы. Это фьючерс на S&P, фьючерс на немецкий индекс DAX, и часто используют фьючерс на нефть, особенно в нашей стране, где нефть является важным индикатором экономики страны, поэтому при сильном падении фьючерса на нефть, наши индексы будут тоже снижаться. Смысл этой стратегии заключается в том, что есть некий временной лаг, под которым я подразумеваю временную задержку между движением одних рынков и других. То есть, если фьючерс на S&P 500 начал своё движение вверх, то наш фьючерс, допустим, на индексе РТС, начнёт это движение с небольшой задержкой. Это происходит в следствие того, что западные рынки, такие как американский, европейский, являются лидирующими мировыми рынками, и все развивающиеся рынки, такие как российский, украинский и т.д., движутся исключительно за ними. Конечно, это происходит не всегда, но по большей части именно так. Поэтому как только западные рынки начинают движение вверх, мы, следуя их направлению, тоже начинаем двигаться вверх или в обратном направлении — вниз. Смысл данной стратегии заключается в том, что в диапазоне от 1 до 3 секунд после того, как фьючерс на S&P или, допустим, фьючерс на немецком индексе DAX начал своё движение вверх, наши индексы и наши акции, фьючерсы начинают двигаться в ту же сторону. Временной лаг от 1 до 3 секунд позволяет зайти в какой-либо наш актив, который коррелирует с западным рынком. Надо понимать, что не все активы, торгующиеся на российских или украинских биржах в точности коррелируют с западными индексами. Прежде всего, нужно установить, какой из индексов коррелирует. Что значит коррелирует? То есть, «ходит» вслед за западным индексом. Допустим, мы увидели, что фьючерс на индексе РТС при движении фьючерса на S&P вверх тоже идёт вверх с определённой долей корреляции, соответственно мы можем данный индекс торговать. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите, что фьючерс на S&P дёрнулся, фьючерс на индекс РТС начинает дёргаться в ту же сторону: либо вверх, либо вниз. Наша задача заключается в том, чтобы успеть купить или продать фьючерс на индекс РТС в зависимости от того, в какую сторону двинулся фьючерс на S&P. Это так называемая «торговля за поводырями».
Вторая стратегия скальпинга — это торговля по стакану. Те трейдеры, которые торгуют на рынке FOREX, к сожалению, лишены одной из лучших возможностей — оценивать объёмы, находящиеся в стакане котировок. Очень многие трейдеры 2000-х гг., сильные трейдеры, имена которых, скорее всего, вы знаете, использовали или используют торговлю по стакану как основу для принятия, в частности, именно скальперских решений. Расстановка сил в стакане может подсказать, куда двинется цена в ближайшие минуты, реже часы. Вы можете спокойно определить из расстановки сил в стакане стоит ли больше покупателей или продавцов, и, исходя из этого, принять правильное решение: покупать ли в данном случае или продавать данный актив. Я использовал стаканные стратегии в паре между акциями Газпрома и фьючерсом Газпрома и акциями Сбербанка и фьючерсом Сбербанка. При этом шла оценка плотности стакана на спот-рынке, то есть на акциях, но при этом сделки совершались на фьючерсах на эти акции.
Стаканных стратегий на самом деле большое количество. Только что я рассказал вам самую тривиальную стратегию, которую я использовал и которую знают многие. Стакан — это первый источник цены. Прежде, чем цена двинется в какую-либо сторону, вверх или вниз, сначала происходят преобразования в стакане, и используя стакан, вы можете на доли секунды, или даже на секунды, иногда и на минуты предсказать будущее развитие событий в цене. Поэтому первый свой опыт в скальпинге я получил как раз из стаканной торговли. Благодаря именно стаканной торговле и стратегиям, которые там применяются, я начал зарабатывать свои стабильные деньги, потом начали подключаться другие стратегии, которые приносили дополнительный доход.
Третья стратегия скальпинга — это торговля пробоев уровней. После того, как вы поняли, как работать с «поводырями», двигаясь вслед за западными рынками, после того, как вы стали определять расстановку или диспозицию сил в стакане и понимать, в какую сторону может двинуться цена, к вам на помощь приходит третья стратегия. Это стратегия совмещённая со стаканной. Когда только вы видите, что есть некий уровень, который цена не может преодолеть, и в стакане появился сигнал, что этот уровень, скорее всего, сейчас будет взят, то вы открываете позицию в сторону пробоя уровня с большой долей вероятности, исходя из того, что вы видели в стакане, и играете на пробой уровня. Что такое пробой уровня? В большинстве случаев за уровнем выстраиваются стоп-заявки. При пробое этого уровня, срабатывают стоп-заявки участников рынка, которые ставили против текущей тенденции, в следствие чего возникает резкий рост или падение цены в зависимости от того, куда был пробит уровень. Представим, что уровень был пробит вверх, то есть мы пробили какой-то важный уровень. В след за ним пошли стоп-заявки на покупку, поскольку все стояли в шорте и выставили свои стоп-заявки за этим уровнем. Происходит так называемы short-squeeze. В след за этим цена резко двигается вверх и может буквально за доли секунды пройти большое расстояние. Таким образом скальпер за секунду-две может заработать неплохие деньги, только играя в пробой уровня и ожидая срыв стопов. Я также неплохо применяю не только горизонтальные уровни, но и уровни тренда. При пробое хорошего тренда происходит тоже самое, что и при пробое сильного уровня сопротивления либо поддержки. Цена также срывается вниз, и ты можешь буквально за пару-тройку секунд заработать вполне приличные деньги.
Четвёртая стратегия скальпинга — это торговля на новостях. Она является одной из интереснейших и самых опасных стратегий. Мы знаем, что в США выходит статистика по макроэкономике. В нее входит: число безработных, количество обращений за пособием по безработице, ВВП, количество новостроек и т.д. Похожая статистика выходит также и в Европе. Европейская статистика чаще влияет на валютные пары такие, как евро/доллар. При выходе важной макроэкономической статистики в еврозоне, допустим, в Англии или в Германии, мы видим сильные движения в паре евро/доллар. Что касается фьючерсных и фондовых рынков, то при выходе макроэкономики США, мы можем видеть сильные движения на западных индексах. Это очень хороший момент для того, чтобы цена резко рванула либо вверх, либо вниз. К примеру, в 16.30 по московскому времени выходит статистика по безработице в США. В этот момент мы должны сосредоточится, полностью наблюдая за движением графика фьючерса на S&P 500. Если в момент выхода статистика цена фьючерса S&P дернулась резко вверх, то мы в этом случае покупаем наш фьючерс, допустим, на индекс РТС. Это означает, что в момент выхода статистика была положительной, и фьючерс на S&P дернулся вверх, в след за ним дёрнется и наш рынок, поэтому если вы в первую же секунду успеете войти в рынок, то за пару секунд сможете заработать неплохие деньги. Однако, если вы не настолько быстрый трейдер, либо у вас проблемы с интернетом, и вы вошли уже через секунду или две, то чаще всего вы можете зайти на максимуме этого движения, которое уже на излёте. Торговля на новостях — это торговля сверх быстрая, и вход в сделку уже более чем через 1,5-2 секунды чаще всего приводит к тому, что вы можете сойти на максимум движения, на излёте цены и купить, таким образом, по самой высокой цене, что может привести к тому, что вам придётся продавать гораздо ниже, и тем самым вы потеряете деньги. Поэтому торговля на новостях используется только тогда, когда вы, во-первых, имеете доступ к котировкам западных рынков без задержек, во-вторых, если у вас хороший интернет, и в-третьих, если у вас действительно хорошая реакция, чтобы вовремя войти и вовремя выйти из рынка.
Пятая стратегия скальпинга — это парный трейдинг. Она заключается в том, что вы выбираете два каких-либо актива. Я, например, в своё время выбрал такие активы, как Газпром и Сбербанк. Торгуя на фьючерсе Газпрома и Сбербанка, я видел определённые закономерности. В один день Газпром был сильной бумагой, а Сбербанк слабой бумагой. Когда я видел, какая из этих бумаг слабее, то по этой бумаге я открывал шорт, а по бумаге, которая была сильнее, я открывался в лонг. За день это могло произойти несколько раз. В итоге, это был самый длинный из скальпингов, здесь количество сделок было не велико, но, тем не менее, я мог заработать неплохие деньги, видя слабость одной и силу другой бумаги. Поскольку Газпром и Сбербанк являются самыми ликвидными инструментами фондового рынка России и имеют самый большой вес в индексе, соответственно инвесторы торговали либо одну бумагу, либо другую. И настроение инвесторов очень легко угадывается, когда они уходят из акций Сбербанка, продавая её и покупая акции Газпрома. Я делаю примерно тоже самое: продаю Сбербанк и покупаю акцию или фьючерс Газпрома. Вот эта разница, эта дельта между той бумагой, которая нравится инвестору и той бумагой,
🔥 Стили торговли. Pro скальпинг.
Всем привет! 👋🏻
Я задумал серию постов про стили трейдинга, их особенности, минусы и плюсы. Эта серия будет полезна новичкам, бывалые бойцы же дополнят мой пост, если я что-то упустил.
С 2016 года я попробовал себя в каждом из них. Прочувствовал на собственной шкуре. Вспоминая себя в начале, я был как слепой котенок. 🐱 А ведь очень важно найти свой стиль, который будет комфортным и подойдет психологически. Так же в конце постов я буду оценивать каждый стиль по сложности психологии и техническому исполнению. Постараюсь привести примеры русских трейдеров, которые торгуют этим стилем.
Всего у нас 5 стилей торговли: скальпинг, интрадэй, свинг, позиционный трейдинг и инвестирование. Есть еще алготрейдинг, но описывать не вижу смысла, т.к. адептов мало (да и сам о нем знаю мало). Обязательно учитывайте, что редко встретишь чистых «представителей жанра». Обычно трейдер — это некая коллаборация стилей. Я постараюсь описать средне-классические варианты.
Сегодня про скальпинг.
В классическом варианте время удержания позиции от менее секунды до 1 минуты. В трейдинге скальперы опираются на торговые уровни, на фигуры классического теханализа. Высший пилотаж скальпинга – брать сделки на гэпах, фронтран алгоритмов в ленте. Так же скальпинг – это работа по стакану, на новостях. Раньше применяли повадыри. К примеру, индекс S&P, котировки нефти.
Для этого метода торговли требуется специальное ПО, называемое “привод” (Qscalp, Привод Бондаря, QuotPro). Привод позволяет совершать сделки быстрее за счет горячих клавиш, видеть кластеры, подсвечивает большие заявки. В идеале, требуется прямое подключение к бирже через шлюз Plaza2(подключается отдельно через брокера).
Для сделок скальперы часто используют 70-80% депозита в одной позиции с минимальными рисками. Стандартная скальперская сделка на примере фьючерса на сбербанк: SL 10-20 пунктов, TP 50-200 пунктов (зависит от волатильности).
Потенциальная доходность может быть высокой: 30 и более 100 процентов в месяц.
В день скальпер может совершать большое число сделок (20 и более) из-за чего растет комиссия брокеру. Обычно у скальперов заключен договор с брокером на особых условиях, в зависимости от оборота в день.Основные инструменты скальперов на МосБирже: фьючерсы на газпром, сбербанк, доллар/рубль, индекс РТС, нефть. Так же акции наиболее ливкидных компаний.
Психологически торговать скальпинг не сложно. Если цена идет против твоей позиции – быстрое катапультирование. Нет переносов через ночь и подверженности новостям.
Однако скальпинг требует постоянного пребывания около монитора, что негативно влияет на здоровье. Из-за длительного просмотра графиков может теряться концентрация, что негативно скажется на результатах трейдинга. Цена ошибки в скальпинге очень высока, т.к. в позиции большой % от депозита.
Многие трейдеры начинают свой путь именно со скальпинга, но потом переходят на более размеренную торговлю.
По моим критериям сложность психологии/технического исполнения, я оцениваю скальпинг 1/5.
Известные представители — Андрей Беритц, Игорь Максимов.