какие скользящие средние наиболее эффективны для криптовалют
Большая популярность криптовалют повышает их стоимость вместе с которой растет спрос среди трейдеров и инвесторов. Чтобы получить прибыль при торговле криптовалютой необходимо точно определить будущее движение цены. Сделать это можно при помощи торговой стратегии, о которой вы узнаете в данной статье. Правильное применение стратегии позволит закрывать 80-85% сделок в плюс.
Характеристики стратегии криптовалют
Для анализа рекомендуется использовать таймфрейм H4. Более младшие временные отрезки смотреть не рекомендуется, ведь они характерны большим количеством рыночного шума. За стандартное соотношение риск-прибыль принято брать 1 к 4. Время торговли не имеет значения, входы в сделку мы будем искать при помощи сигнала технических инструментов – индикаторов. Торговые операции будут проводиться по самым волатильным и ликвидным криптовалютам – Bitcoin, Zcash, Ethereum, Monero, Ripple, Dashcoin.
Общее описание
В нашей стратегии для криптовалют будут использоваться трендовые индикаторы – скользящие средние MA. На основе данных технических инструментов построено немалое количество прибыльных стратегий на валютном рынке форекс. Индикаторы показывают трендовое направление рынка, используются для фильтрации входа в сделку.
Настройки рабочего пространства
Торговые правила
Профессионалы рекомендуют торговать по тренду. Как известно, большинство цифровых наличностей имеет восходящий тренд, однако нередко войдя на продажу можно заработать. Поэтому, мы будем полагаться на сигналы технических инструментов – индикаторов, которые образуют сигналы для входа в сделку во время пересечения.
Как видим, рынок предоставляет достаточное количество входов в сделку, которые закончились бы прибыльно.
Ценители технического анализа могут добавить линии поддержки и сопротивления, отбой от которых даст дополнительный сигнал для открытия позиции.
Лучшие точки входа можно найти после флетового состояния рынка – консолидации. В это время происходит набор объема, который импульсом пробивается в одну из сторон. Наша задача – заметить потенциальную точку входа и дождаться подтверждения со стороны индикаторов.
Управление капиталом
Даже при наличии 80% положительных сделок вы не сможете быть в плюсе если не следуете правилу управления капиталом. Профессиональные трейдеры никогда не рискуют в одной сделке более, чем 2-3% от всего депозита. Если вы имеете 1-2 убыточных позиции, то потеряете 4-6% от всего торгового счета. Но одна прибыльная сделка при соотношении риск-прибыль 1 к 4 даст вам профит на 8-12%, что позволит перекрыть 3 убыточных сделки.
Дисциплина и терпение
Нередко профессиональные трейдеры и тренеры по финансовой торговле утверждают, что необходимо торговать как снайпер, а не как пулеметчик. Самое сложное в трейдинге – это ничего не делать, когда рынок не дает сигналов на открытие сделки. Можно стабильно зарабатывать с 1-2 точными входами в месяц. Лучше несколько раз пропустить вход в сомнительную сделку не по торговой стратегии, чем войти и получить убыточный стоп лосс.
Выбор правильного брокера – 50% успеха!
У брокера AMarkets вы найдете качественные условия для проведения торговых операций по индексам, валютным парам, металлам и криптовалютам. За счет активного спроса, компания уменьшила минимальный депозит для торговли цифровой наличностью, который на данный момент составляет 100 долларов и позволяет открывать объем 0.1 лот. Прозрачность и надежность компании подтверждена финансовым аудитором Ernst and Young, а также регулятором The Financial Commission.
Популярные скользящие средние: советы по использованию MA в техническом анализе
Простые скользящие средние
Скользящие средние чрезвычайно популярны благодаря простоте использования и множеству вариантов применения в трейдинге. В список наиболее часто используемых SMA входят 10-SMA, 20-SMA, 50-SMA, 100-SMA и 200-SMA.
Зачастую трейдеры используют краткосрочные или более быстрые скользящие средние в качестве триггеров входа, а более долгосрочные или более медленные скользящие средние – в качестве фильтров при определении трендов.
Популярные экспоненциальные скользящие средние
Экспоненциальные скользящие средние (EMA) отличаются от SMA способом учета и анализа фактического набора точек данных, из которых состоит скользящая средняя. При расчете EMA больший вес имеет последняя динамика цены, а SMA учитывают общее среднее значение за указанный период времени. В список самых популярных экспоненциальных скользящих средних входят 10-EMA, 20-EMA, 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA.
Трейдеры, активно использующие на практике теорию Фибоначчи, предпочитают заменять популярные скользящие средние скорректированными на числа Фибоначчи.
Стандартные скользящие средние:
Популярные скользящие средние по Фибоначчи:
С течением времени формулы расчета скользящих средних корректировались для более эффективного отслеживания динамики изменения цены. Таким образом, сейчас у трейдеров есть приличный выбор:
Чем обусловлена популярность скользящих средних в трейдинге
Скользящие средние просты в использовании и могут быть эффективными при определении трендов, диапазонов торговли или в качестве дополнительных параметров анализа. Часто трейдеры используют более одной скользящей средней, потому что, например, важным триггером может выступить пересечение двух MA. Иными словами, когда более краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную, более медленную скользящую среднюю, это можно рассматривать как сигнал для открытия лонга.
На графике EUR / USD показана 200-дневная MA, выступающая в качестве поддержки и своеобразного фильтра тренда. Иногда цена приближается к 200-дневной MA, прежде чем снова отскочить вверх в направлении долгосрочного преобладающего тренда.
Совет профессиональных трейдеров: лучше всего использовать несколько конкретных скользящих средних. Это предотвратит попытки «искусственного поиска идеальной скользящей средней» в ситуации неопределенности, а также поможет четко определить зарождение, развитие и усиление тренда в соответствующей ситуации.
Кто использует скользящие средние
По понятной причине скользящие средние очень популярны среди трейдеров-новичков: они достаточно эффективно помогают определить тренд и возможные точки входа в направлении преобладающего тренда. Тем не менее, скользящие средние также используются управляющими фондами и инвестиционными банками для определения моментов приближения рынка к поддержке или сопротивлению или потенциального разворота после продолжительного периода.
На графике EUR / USD ниже отмечается замедление восходящего импульса долгосрочного тренда по мере падения цены и закрытия торгов ниже 200-дневной MA. Закрытие ниже 200-дневной MA предупреждает трейдеров о возможности разворота долгосрочного тренда.
Скользящие средние могут использоваться в качестве простого и понятного инструмента для определения уровней поддержки и сопротивления на различных рынках. Когда рынок придерживается сильного тренда, любой отскок от скользящей средней предоставляет возможность для заработка в направлении преобладающего тренда, пока, например, торги не закроются ниже 200-SMA. Однако, если цена постоянно пересекает скользящую среднюю выше и ниже в течение короткого периода времени, это отражает меньшую торговую значимость этих разворотов.
Как использовать популярные скользящие средние в трейдинге
Существует много вариантов использования популярных скользящих средних, но наиболее простая стратегия заключается в поиске пересечений этих линий. Трейдеры получают сигнал на покупку, когда более краткосрочная (или более быстрая) скользящая средняя пересекает снизу уже направленную вверх более долгосрочную (более медленную) скользящую среднюю. При желании продажи валютной пары трейдеры могут учитывать движение более быстрой скользящей средней ниже более долгосрочной.
На графике ниже отображен крест смерти на рынке GBP / USD:
Скользящие средние: часто задаваемые вопросы
Какой таймрейм необходимо использовать при работе по скользящими средними?
Скользящие средние можно использовать на любом таймфрейме. Однако окончательный выбор сильно зависит от типа выбранной стратегии. Трейдеры-скальперы, которые проводят много времени перед графиками, будут использовать часовые или 15-минутные графики. С другой стороны, долгосрочные трейдеры обычно предпочитают более старшие таймфреймы, например, 4-часовой или дневной. Такие сигналы считаются более сильными.
Можно ли использовать скользящие средние для выхода с рынка?
Да, скользящие средние так же важны для выхода и закрытия сделок, как и для входов на рынок. Например, медвежьи кроссоверы скользящих средних при открытых лонгах могут быть восприняты как сигнал для выхода с рынка.
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
5 популярных и простых стратегий в криптотрейдинге для новичков
Технический анализ – надежный помощник в торговле криптовалютами, без которого нельзя обойтись. Существуют тысячи индикаторов, на основе которых криптотрейдеры разрабатывают собственные стратегии.
Большинство из них могут оказаться сложными для понимания новичкам. Но есть и эффективные стратегии, которые обрели большую популярность среди начинающих трейдеров благодаря своей простоте.В этой статье мы поговорим о таких стратегиях, в которых несложно будет разобраться новичку, но при этом они помогут в торговле.
Технические индикаторы отражают реальные рыночные показатели и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и многое другое.
С помощью индикаторов криптотрейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать с определенной точностью сигналы на покупку и продажу криптовалюты.
На основе индикаторов трейдеры создают собственные стратегии. Как правило, используется индикаторы комбинируются для более точных сигналов, чтобы трейдер мог видеть более комплексную картину происходящего на рынке. Это устраняет лишние шумы и позволяет быстрее и качественнее извлечь необходимую информацию.
Как правило, терминалы криптобирж содержат преднастроенные базовые индикаторы, которые трейдер может использовать в своей торговле, такие как SMA (скользящие средние), MACD, Volume и другие.
Например, на графиках Binance предустановлены 3 скользящие средние с разными периодами и индикатор объемов Volume.Индикаторы MA сглаживают ценовые колебания и рассчитывает усредненные значения цены, позволяя понять, в какую сторону направлен тренд в настоящее время. А индикатор Volume отражает текущую рыночную активность: насколько преобладают покупатели (быки) или продавцы (медведи).
Трейдеры могут самостоятельно добавлять, удалять и настраивать нужные им индикаторы в соответствии с индивидуальными предпочтениями в торговле. Но для новичков будет достаточно стандартных настроек – они рекомендованы создателями этих индикаторов и нередко используются профессиональными трейдерами. По мере приобретения опыта вы научитесь настраивать параметры под себя. Далее мы рассмотрим популярные торговые стратегии и объясним, как их использовать в криптотрейдинге.
Скальпинг – не самая простая стратегия для начинающих криптотрейдеров, однако при грамотном управлении рисками может принести неплохой результат. Суть скальпинга заключается в том, чтобы совершать множество сделок в течение дня для получения небольшой прибыли до нескольких процентов. Однако криптовалюты относятся к высоковолатильным активам, и их цена в течение одного дня может меняться на 10% – 50% и более. Но это несет в себе повышенные риски для трейдеров, особенно, новичков.
А значит, трейдеру важно определить, как минимум, два ключевых параметра: уровни поддержки/сопротивления и направление тренда. С помощью уровней поддержки и сопротивления трейдер может определить, в какие моменты лучше всего открывать/закрывать позиции. Когда цена отскакивает от нижней границы, это сигнал на покупку, а отскок от верхней – на продажу.
Особое внимание нужно обращать на скользящие средние. Пересечение MA может указывать как на локальную, так и глобальную смену тренда. Индикатор Volume дополнительно поможет сформировать картину рынка и указать на медвежью и бычью дивергенцию. Например, если индикатор отображает красную, но на графике она зеленая, то это говорит о том, что сила медведей иссякает и цена готовится к прорыву.
Поскольку нужно определить направление тренда и ключевые уровни поддержки и сопротивления, то для торговли подойдут трендовые индикаторы, а также индикаторы объема и моментума:
Тренд может измениться в любой момент и предугадать это невозможно. Поэтому важно следить за тем, чтобы трендовые индикаторы сохраняли свое направление.
Подсказка. Binance и многие другие популярные площадки используют графики популярного сервиса Tradingview. Чтобы добавить индикатор на график, нужно кликнуть по нему ПКМ и в поле начать вводить название индикатора. Затем в отобразившемся списке выберите нужный индикатор.
Еще одна популярная стратегия среди начинающих трейдеров – трендовая торговля. При этом нужно определить, в каком направлении движется цена в данный момент времени. Тренды бывают локальными и глобальными. Глобальные тренды подходят для среднесрочной и долгосрочной торговли.
Во время восходящего тренда цена движется лесенкой в узком канале и может незначительно выходить за его пределы. Причем, как правило, каждый локальный минимум выше предыдущего. То же справедливо и для локальных максимумов.
Итак, когда вы определили что тренд направлен вверх, то необходимо выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления – от них мы и будем отталкиваться. Соответственно, зона поддержки подойдет для открытия длинных позиций, а зона сопротивления – для закрытия.
Как видно на картинке, цена криптовалюты колеблется в узком коридоре. А локальные минимумы и максимумы выше предыдущих (на скриншоте минимумы отмечены белыми горизонтальными линиями).
При нисходящем тренде сигналом к началу торговли будет пробой уровня сопротивления. Однако иногда пробой может оказаться ложным. Если цена после пробоя быстро откатилась и вернулась в исходное положение, то это может указывать на ложный пробой. В это время лучше подождать, когда отчетливо проявится тренд. Подробнее стратегии, основанной на пробое уровней, мы поговорим в следующем пункте статьи.
Поскольку рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю по тренду, то логично будет использовать трендовые индикаторы:
Эта стратегия используется, когда новый тренд еще не сформировался, но прорыв ключевого уровня может указывать на его смену. В течение определенного периода времени цена может продолжительно отскакивать от уровня поддержки и сопротивления.
Но рано или поздно силы рынка перевешиваются в другую сторону: цена не может двигаться только в одном направлении. Когда курс значительно вырастает, покупатели ослабевают и в игру активно включаются медведи. Верно и обратное.
При приближении к этому моменту амплитуда цены начинает уменьшаться, то есть цена находится в боковом движении или во флете. На начало восходящего тренда может указывать пробой уровня сопротивления. А перед этим продавцы «подталкивают» цену все ближе к уровню сопротивления.
Один из характерных признаков смены тренда можно наблюдать тогда, когда уровень сопротивления практически не меняется, а уровень поддержки приближается к нему, замыкая график в форме некоторого подобия клина. В определенный момент происходит пробой уровня сопротивления и цена начинает расти, указывая на появление нового восходящего тренда. При этом важно, чтобы цена не откатилась сразу к предыдущему уровню – этот феномен называется ложным пробоем.
Не нужно спешить и открывать позицию сразу после того, как цена прорвалась выше уровня сопротивления. Необходимо, чтобы выполнялось условие: новый сформировавшийся уровень поддержки должен оказать не ниже предыдущего уровня сопротивления. В этом случае можно открывать лонг, а затем торговать по тренду.
И снова здесь подойдут трендовые индикаторы. Но в дополнение к ним лучше использовать индикаторы моментума и объемов. Список подходящих индикаторов для стратегии на пробой ключевых уровней:
MACD (схождение/расхождение скользящих средних) – один из самых популярных и простых индикаторов в трейдинге. Именно простота его использования послужила причиной такой популярности индикатора.
Сигналом на покупку криптовалюты будет пересечение линий быстрой и медленной MA ниже нулевого уровня MACD. При этом быстрая скользящая средняя должна пересекать медленную MA снизу вверх – именно это сигнализирует о развороте цены к росту.
Сигналом на продажу, соответственно будет пересечение медленной MA сверху вниз. При этом необязательно, чтобы это пересечение было выше нулевого уровня MACD.
Как мы писали ранее, для этой стратегии достаточно двух базовых индикаторов со стандартными настройками:
Не все торговые стратегии могут основываться на индикаторах, хотя могут подразумевать их использование в качестве дополнительного инструмента. В периоды высокой волатильности на крипторынке нередко возникает разница между котировками на разных биржах и в различных торговых парах. Разница между котировками может достигать 5% и более процентов.
Существует два основных вида криптоарбитража:
Межбиржевой арбитраж работает так:
При этом нужно рассчитывать комиссии при выводе криптовалюты с биржи и за обмен. Кроме того, сохраняются риски, что курс криптовалюты резко изменится в период высокой волатильности, и вы не только лишитесь прибыли, но и понесете убытки. Особенно, это касается таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum: в их блокчейнах дорогие и медленные транзакции, которые могут проходить до часа и более. За это время курс может сильно измениться.
Внутрибиржевой арбитраж подразумевает использование промежуточной торговой пары в пределах одно биржи. Курс в различных парах может также сильно варьироваться. Пример внутрибиржевого арбитража:
Получается своего рода треугольник. В этом случае прибыль извлекается за счет ценового спреда. Как правило, чем выше ликвидность, тем ниже спред. Но такие пары, как LTC/ETH или BTC/LTC менее ликвидны, поэтом спред может быть значительно выше, что открывает хорошие возможности для криптоарбитража. Но при более низкой ликвидности ордера могут исполняться дольше – в этом и кроется основной риск внутрибиржевого арбитража.
Подсказка. Курсы на различных криптобиржах можно найти на специальных сервисах-агрегаторах, например, CoinMarketCap или CryptoCompare.
Это лишь часть торговых стратегий, которые используют новички.
Существует множество не менее популярных торговых стратегий, основанных на Bollinger Band, уровнях Fibonacci, Parabolic SAR и других известных индикаторах.
Если вы хотите узнать больше о трейдинге, торговых стратегиях и новых перспективных направлениях, то подписывайтесь на официальные ресурсы Top Traders Academy.
Лучшие индикаторы для торговли криптовалютой
В основе эффективного криптотрейдинга лежит анализ состояния и перспектив изменения курса конкретного торгового инструмента. Фундаментальные и технические факторы взаимосвязаны, но механизмы воздействия на котировки различны. Поэтому анализ предполагает как минимум два отдельных измерения: фундаментальное — через оценку основных перспектив криптовалюты на фоне новостей, и техническое — через поиск закономерностей изменения котировок под воздействием спроса.
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Для анализа курсов криптовалют используются алгоритмы, давно реализованные в индикаторах технического анализа и уже подтвердившие эффективность на валютном и фондовом рынках. Их универсальность обусловлена применением математических методов расчета показаний, где в качестве исходных данных выступают только цена исследуемого актива или информация об объемах торгов. Поэтому любой из индикаторов будет работать и с котировками рынка криптовалют, где действуют те же принципы формирования цены, что и на классических торговых площадках. Но существует и ряд особенностей, отличающих рынок альткоинов от классических инвестиционных инструментов. Прежде всего речь идет о высокой волатильности курсов цифровых активов, а также наличии склонности к формированию ценовых разрывов — гэпов. По этой причине далеко не каждый индикатор, эффективно предсказывающий направление движения цены на фиатных инструментах, справляется со своей задачей на криптовалютных парах. В этой статье мы собрали наиболее результативные инструменты анализа рынка криптовалют, которые стоит использовать для выстраивания прибыльной стратегии торговли.
Классические индикаторы
Криптовалютный рынок находится в продолжительном боковом канале, поэтому начало нового тренда, способного удержаться в долгосрочной перспективе, пока остаётся под вопросом. Но для получения прибыли подойдут менее значительные ценовые движения, для определения момента начала которых можно удачно использовать классические индикаторы.
Скользящие средние
Знакомый любому трейдеру индикатор, в «базовой» комплектации использующий только два параметра для расчета:
Чем меньше величина периода, тем ближе скользящая средняя повторяет форму графика. Увеличение этого параметра включает большее количество «свечей» в расчет, что приводит к построению более «плоской» линии. Многие профессиональные трейдеры используют и альтернативные варианты расчета, обеспечивающие экспоненциальное и взвешенное усреднение, но основной принцип остаётся неизменным. Несмотря на простоту, индикатор генерирует точные торговые сигналы при условии использования больших периодов для расчета. Значительная величина параметра позволяет компенсировать «ценовой шум», но и увлекаться увеличением периода не стоит: при слишком больших значениях сигналы будут запаздывать. Как пример рассмотрим график пары BTC/USD с простой скользящей средней SMA (60), рассчитанной по ценам закрытия:
В классической стратегии пересечение графиком кривой скользящей средней сверху вниз является сигналом на продажу, а в обратном направлении — на покупку. Пересечение признается состоявшимся, если очередная «свеча» подтверждает изменение направления движения цен и закрывается с обратной стороны линии. Закрытие сделки осуществляется при очередном пробитии в обратном направлении или при достижении выбранных целей. Как видно из приведенного примера, на часовом таймфрейме скользящие средние могут быть эффективны даже при отсутствии сильных однонаправленных движений цен.
Осцилляторы
Если движения цен находятся в горизонтальном ценовом канале и явного направления тренда не просматривается, то использование трендовых индикаторов приведёт к получению большого количества ложных сигналов. Индикаторы осцилляторного типа позволят продолжить эффективную торговлю даже в таких условиях, поскольку они созданы для оценки силы импульса. Их особенность заключается в использовании относительного значения цен, рассчитанного за исследуемый период, вместо абсолютной величины котировок. Такой подход дает возможность оценивать даже незначительные изменения и видеть начало новой тенденции там, где этого не позволяет анализ абсолютных значений цен.
Стохастический осциллятор, или стохастик, — один из самых простых и эффективных инструментов. Индикатор указывает на наличие потенциала для разворота цены, что проявляется как ослабление силы текущего ценового движения. Основные элементы этого инструмента технического анализа — две линии:
Большая часть цикличных изменений происходит внутри относительного диапазона значений 20-80, но если кривые достигают этих границ — зон перекупленности (80-100) или перепроданности (0-20), то можно ожидать разворота в противоположную сторону, а значит, и смены направления движения цен. Увеличивающееся расстояние между основной и сигнальной линией стохастика говорит о росте силы ценового импульса, что в ряде случаев позволяет прогнозировать величину последующего роста или снижения котировок.
Сигналы к входу в рынок выглядят следующим образом:
Нестандартные индикаторы
Основной причиной, по которой классические методы технического анализа дают сбой на рынке криптовалют, является значительная волатильность. Мощные ценовые импульсы быстро затухают и сменяются флэтом, поэтому индикаторы, основанные на поиске закономерностей и периодических изменений, часто оказываются неэффективны. Чтобы хотя бы частично преодолеть зависимость от периода усреднения значений цен, необходимо использовать другие подходы к анализу. Наиболее эффективным и простым методом решения этой задачи является построение динамических ценовых каналов.
RSI Bands
RSI — один из классических осцилляторных индикаторов, но в RSI Bands используется только половина алгоритма его расчета: с его помощью создаются верхние и нижние границы динамического ценового канала, пробитие границ которого выступает хорошим сигналом к входу в рынок. В общем случае стратегия торговли с использованием RSI Bands выглядит следующим образом:
Основное достоинство этого индикатора в его универсальности. Его можно использовать не только на часовых или более старших таймфреймах, но и на пятнадцатиминутных (М15) графиках в стратегиях внутридневного скальпинга.
OBV — On Balance Volume и объёмы
Индикатор отличает нестандартный подход к пониманию сути изменений на рынке: каждая новая «свеча» на графике интерпретируется в разрезе объема торгов:
Также стоит обращать внимание на такой параметр торговли, как объем. В зависимости от поставщика котировок он может быть реальным — как на криптовалютной бирже, где всегда доступна информация о проторгованных объемах, или расчетным — брокеры считают количество изменений цены (тиков) вверх и вниз — их разность указывается как объём, хоть она им и не является. Поскольку главное правило успешного трейдинга заключается в следовании за рынком, информация о количестве или объеме совершенных операций может многое рассказать:
Используя эту информацию, можно значительно прояснить дальнейшие перспективы курса конкретной криптовалюты, определив важные для игроков ценовые уровни.
Индикаторы в криптотрейдинге
Перечень инструментов технического анализа, приведенный в данной статье, ни в коем случае нельзя считать полным и завершенным, поскольку многие эффективные индикаторы остались за его границами. Проверить же фактическую результативность того или иного решения можно только в условиях реальной торговли на конкретной валютной паре, проведя предварительную подстройку параметров и тестирование в условиях постоянно изменяющегося рынка. Способность торговой системы генерировать достоверные сигналы во время сильных движений по тренду и в периоды затишья — основной показатель ее качества. Проблема лишь в том, что универсальных решений, одинаково эффективных в любых рыночных условиях, не так уж много, поэтому трейдерам приходится использовать одновременно несколько алгоритмов и индикаторов для анализа. Поиск наиболее удачного сочетания инструментов — задача непростая, но успех в этом деле является обязательным шагом к созданию понятной, эффективной и прибыльной стратегии торговли на рынке криптовалют.
Автор: Никита Кошелев — аналитик, криптоинвестор
Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»