лучшие технические индикаторы для торговли
ТОП-5 индикаторов технического анализа
Индикаторы технического анализа играют достаточно важную роль в работе современного трейдера. Само призвание индикаторов состоит в том, чтобы максимально упростить анализ огромного объёма информации, представленной на ценовых графиках. Поэтому сейчас вряд ли можно найти трейдера который бы не слышал о таком понятии как индикаторы технического анализа.
Благодаря использованию компьютеров, для современных трейдеров использование индикаторов максимально упрощено. Для того чтобы прикрепить тот или иной из них к графику любого финансового инструмента, достаточно нажатия пары кнопок на панели управления торгового терминала. Терминал автоматически рассчитает все параметры (по заданным настройкам) и выдаст удобный и легкочитаемый график индикатора.
Трейдеру достаточно лишь знать как правильно интерпретировать показания выданного таким образом графика, для того чтобы вычленить из них надёжные торговые сигналы на покупку или продажу рассматриваемого финансового инструмента.
Ниже рассмотрены самые популярные (и потому присутствующие в инструментарии практически каждого торгового терминала) из существующих индикаторов.
Скользящая средняя
Это, пожалуй, самый популярный индикатор из всех существующих. Скользящая средняя предназначена для сглаживания ценового графика и выявления на нем основных тенденций. Рассчитывается она таким образом, что в каждой ее точке представлена информация о ценах за определенный период времени. Этот период времени называют периодом скользящей средней.
График цены со скользящей средней
То есть, в каждой точке скользящей средней высчитывается средняя цена за заданный в её настройках временной интервал. Чем больше этот интервал (период), тем более гладкая получается скользящая и тем меньше она реагирует на мелкие, незначительные ценовые движения. Наоборот, с уменьшением периода, скользящая средняя становится всё более чуткой к каждому очередному всплеску (или впадине) на ценовом графике.
Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.
Самая простая интерпретация показаний данного индикатора сводится к анализу его взаимопересечений с графиком цены. Если цена пересекает скользящую снизу-вверх, то это сигнал к покупке. Наоборот, при пересечении сверху-вниз (цена пересекает скользящую сверху-вниз), речь идёт уже о сигнале к продаже.
Существует несколько разновидностей скользящих средних:
Как показывает практика наилучшие результаты показывает простая скользящая средняя (SMA).
Подробнее о скользящих средних, подаваемых ими сигналах, а также о методике их расчета вы можете прочитать здесь.
Очень популярный индикатор технического анализа основанный на схождениях и расхождениях двух скользящих средних с различными периодами. Различают два варианта представления данного индикатора: линейное и гистограмма. Линейное представление в виде двух линий – «быстрой» и «медленной», а гистограмма в виде столбцов, показывающих расстояние между этими двумя линиями в каждый момент времени.
График цены и индикатор MACD
MACD аббревиатура от английского Moving Average Convergence/Divergence, что в дословном переводе означает схождение и расхождение МА (скользящих средних) был разработан основателем инвестиционной компании Signalert Corporation Джеральдом Аппелем и предназначался для анализа силы и направления тренда, а кроме этого, для выявления разворотных точек на ценовом графике.
Сигналом к покупке служит пересечение быстрой линии медленной снизу-вверх, а сигналом продаже аналогичное пересечение сверху-вниз (то есть, когда быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз).
Достаточно сильным сигналом считается дивергенция MACD (расхождение графика индикатора с графиком цены). Хорошие результаты дает использование MACD при боковом движении рынка (при флэте) и на больших таймфреймах (недели, месяцы). На малых таймфреймах этот индикатор дает слишком много ложных сигналов.
Подробнее о применении данного индикатора, а также об основных его достоинствах и недостатках читайте здесь.
Моментум
Ввиду своей простоты и лёгкости интерпретирования индикатор моментум получил широкое распространение среди трейдеров. Вычисляется моментум как разница между текущей ценой рассматриваемого финансового инструмента и ценой бывшей определенный период времени назад. Этот период времени называют периодом индикатора моментум. Фактически моментум равен прибыли (или убытку) полученной за данный период времени за покупку одной единицы рассматриваемого финансового инструмента.
Индикатор моментум на ценовом графике
Технически этот индикатор показывает наличие или отсутствие тренда, а также направление этого тренда. Положительные значения индикатора говорят о восходящем тренде, отрицательные значения – о нисходящем. Смена знака индикатора говорит о смене тренда.
Основными сигналами данного индикатора считаются пересечения им нулевой отметки. То есть, когда моментум меняет свой знак, показывая тем самым и смену превалирующего в данный момент времени тренда. Когда знак меняется с плюса на минус (тренд меняется с восходящего на нисходящий) – это сигнал к продаже, а когда, наоборот, с минуса на плюс (изменение тренда с нисходящего на восходящий) – сигнал к покупке.
Подробнее об индикаторе моментум рассказывается в этой статье.
Индикатор RSI
RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.
Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором является дивергенция. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.
Подробнее о дивергенциях вы можете прочитать в статье: «Что такое дивергенция», а об индикаторе RSI в статье: «Индекс относительной силы».
RSI на графике цены
Volume
Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.
Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени**. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.
Ценовой график с индикатором Volume
В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.
Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.
** Для рынка Форекс индикатор Volume показывает не объём сделок, а количество тиков изменения цены. Поэтому на валютном рынке его часто называют тиковым объёмом.
Тренды и торговля на бирже: 4 популярных индикатора технического анализа
Участники биржевых торгов могут использовать самые разные стратегии: долгосрочные вложения, арбитраж, скальпинг и торговля с использованием трендов. Каждый из этих случаев предполагает особый подход к риск-менеджменту и требует особенной психологии, а также применения специализированных инструментов анализа (в том числе графического).
Портал Investopedia рассказывает о том, какими индикаторами пользуются трейдеры, чьи стратегии построены вокруг следования трендам. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.
Примечание: индикаторы – это лишь один из вспомогательных инструментов для работы с биржевыми активами, они не гарантируют положительных результатов торговли. Для того, чтобы разобраться с использованием индикаторов, вам понадобится торговый терминал (например, SMARTx), а также брокерский счет – открыть его можно онлайн. Потренироваться можно с помощью тестового счета с виртуальными деньгами.
Скользящие средние
Скользящие средние «сглаживают» ценовые данные: плавная линия представляет среднюю цену за период времени. То, какая именно скользящая средняя будет использоваться, зависит от выбранного временного отрезка для торговли. Для инвесторов, которые реализуют долгосрочные стратегии (в т.ч. построенные вокруг сильных и длительных трендов), существуют 200, 100 и 50-дневные скользящие средние.
Существует несколько способов использования этих индикаторов. Один из них – анализировать угол скользящей средний. Если линия в основном идет горизонтально на протяжение долгого времени, то это значит, что у цены актива нет выраженного тренда, она находится в определенных рамках («боковик» в терминах биржевых трейдеров). Если же линия идет под углом, то налицо тренд – восходящий или нисходящий, в зависимости от направления.
Важный момент: скользящие средние нельзя рассматривать как инструмент, который может хоть как-то предсказывать будущее поведение актива. Индикатор лишь показывает, что с ценой происходит, в среднем, за определенный временной промежуток.
Пересечения (crossovers) – еще один способ применения скользящих средних. Например, на графике в торговом терминале можно отобразить 200-дневную и 50-дневную скользящую среднюю. В таком случае сигналом на покупку может стать момент, когда 50-дневная средняя пересечет 200-дневную, двигаясь вверх. И наоборот, сигналом на продажу будет ее пересечение 200-дневной линии по направлению вниз.
Поскольку цена обычно более волатильная, чем скользящая средняя, этот метод генерирует большое количество ложных сигналов.
Еще один вариант – использование скользящих средний в качестве уровней поддержки или сопротивления. В примере ниже цена как бы отталкивается от идущей под графиком линии – в таком случае скользящая средняя будет уровнем поддержки. Если же цена будет пытаться «пробить» ее и отскакивать вниз – это уровень сопротивления.
Еще есть осциллирующий индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence). Его применяют так – трейдер смотрит, выше или ниже нуля находятся линии на гистограмме под графиком движения цены биржевого актива. Если на протяжение значительного времени линии находятся выше нуля – это сигнализирует о восходящем тренде, и наоборот. Соответственно, сигналы о покупке или продаже конкретного актива – это пересечения линиями нуля в соответствующую сторону.
Линии в индикаторе MACD две – «быстрая» и «медленная». Их пересечения также генерируют дополнительные сигналы для сделок. Когда быстрая линия пересекает медленную в восходящем движении – это сигнал к покупке, и наоборот, когда эта линия опускается ниже медленной и пересекает ее – трейдеры рассматривают это как сигнал к продаже.
Индекс относительной силы (RSI)
Индикатор под названием Relative Strength Index – еще один осциллятор, но в отличие от MACD, его движение находится в границах от 0 до 100.
Один из способов интерпретации RSI – когда он на гистограмме находится выше 70, это знак «перекупленности» актива и сигнал к коррекции его соимости. И наоборот, когда индикатор ниже 30 – это сигнал к возможному росту спроса и цены.
При сильном восходящем тренде цена часто будет достигать показателя в 70 и выше, а при нисходящем тренде, будет подолгу находиться ниже 30. В целом, этот индикатор хоть и может сигнализировать о трендах, не дает актуальные сигналы для совершения операций.
Трейдеры выходят из положения, например, покупая акции, когда индикатор находится близко к значениям «перекупленности» и есть тренд на рост. Короткие продажи осуществляют, когда индикатор уже в зоне перекупленности и зарождается нисходящий тренд.
Пример на графике ниже: налицо долгосрочный восходящий тренд. Сигнал на покупку возникает, когда индикатор RSI движется ниже 50 и затем уходит выше его. Это значит, что на рынке произошел краткосрочный обвал, и трейдер покупает, как только он заканчивается, а тренд возобновляется. Цифра в 50 используется потому что при восходящем тренде RSI редко падает к 30 – если такое происходит, то возможна смена направления тренда.
Сигнал на продажу, в свою очередь, появляется, когда тренд идет вниз и RSI поднимается выше 50, а затем падает ниже этого уровня.
On-Balance Volume (OBV)
Объем торгов сам по себе ценный индикатор, а OBV позволяет извлечь еще большиз данных. Этот индикатор измеряет кумулятивное давление продавцов/покупателей, добавляя объем в дни восходящего движения цены, и отнимая объем в дни падений.
В идеале, объем подтверждает тренды. Растущая цена обычно идет рядом с ратсущим объемом торгов, и наоборот, объем снижается при падении.
На графике ниже акции Netflix растут, как и объем торгов. И поскольку OBV не падал ниже линии тренда – это хороший индикатор того, что цена будет продолжать рост, особенно после небольших снижений.
Какие индикаторы самые лучшие и эффективные?
Компьютерные индикаторы – это неотъемлемый инструмент для каждого трейдера, который относится к техническому анализу. Интересно то, что, как правило, те участники рынков, которые отказались полностью от использования компьютерных индикаторов, – это не те трейдеры, которые не знают результатов. Причина их решения – огромный опыт за плечами, позволяющий теперь не пользоваться различными компьютерными индикаторами.
Суть мысли вышесказанного в том, что компьютерные индикаторы – это не «Нострадамус трейдера», они не способны спрогнозировать ни движение рынка, ни его тенденцию. Очень часто компьютерные индикаторы ошибаются, а когда мы смотрим историю графиков, по ним кажутся наилучшие результаты торговли. В реальном же режиме времени все не так просто, как пишут нам об этом в книгах «Технического анализа».
Компьютерных индикаторов в наше время достаточно много. Многие из них демонстрируют нам одинаковые сигналы и похожи между собой, некоторые инструменты полностью отличаются от всех остальных. Типов компьютерных индикаторов много: есть как стандартные инструменты, которые доступны нам в торговых терминалах, так и те, которые разработаны индивидуально нашими коллегами, и потому имеют слабую популярность в широких массах.
Наилучшая функция компьютерных индикаторов – это предоставление рыночного ориентира. И заметьте, я не сказал о тренде, а именно об ориентире, ведь даже тенденцию движения финансовых инструментов они редко способны спрогнозировать. Есть многие компьютерные индикаторы, которые в наше время уже малоэффективны, но парочка инструментов точно найдется, которые способны помочь не только начинающему трейдеру, но даже опытному профессионалу.
Индикатор Ишимоку
Данный компьютерный индикатор самый удивительный из всех, которые только в наше время существуют. На первый взгляд он кажется сложным, поскольку одними из его составляющих являются не просто пару линий или одна гистограмма, а целая комбинация показателей. На самом деле, при изучении особенностей данного индикатора, оказывается, что он достаточно прост в использовании. В индикатор Ишимоку сложно не влюбиться, а его результаты поражают, поскольку эффективность в разы выше, чем у остальных стандартных компьютерных индикаторов.
Многие специалисты компьютерного и технического анализа говорят о том, что примерно 70-80 процентов сигналов от данного индикатора демонстрируют положительные результаты, что очень удивительно. Если взять стандартное соотношение правил «мани-менеджмента», то для получения общей прибыльности хватит и 35-40 % точных сигналов.
Особенность этого индикатора в истории его создания. Еще в 1930-х годах один японский аналитик-математик взялся за его разработку, которая длилась на протяжении тридцати лет. Интересно то, что в его тестировании принимало участие несколько сотен студентов, которые благодаря методу статистики за последние 200 лет работы японской биржи, проверяли результативность индикатора Ишимоку. В целом, этот инструмент состоит из 5 линий, две из которых образуют так званое облако.
Сигналы по данному индикатору могут быть разнообразными. Самым простым и более эффективным является пересечение двух линий (Тэнкан-Сэн и Кижун Сэн). На скриншоте они обозначены красным и синим цветом. Если красная линия пробивает синею снизу вверх – это сигнал на покупку, если наоборот сверху вниз – на продажу.
Внимание: будьте осторожны с настройками этого индикатора так, как для каждого тайм-фрейма ему нужны свои значения периодов линий, которые образовывают сигналы. Стандартные настройки созданы для 1Н графика.
Рис. 1. Пример компьютерного индикатора Ишимоку на графике золота
Крутой индикатор АО
Awesome Oscillator или АО в переводе звучит как крутой индикатор, в чем он подтверждает себя и на практике. Изначально, хочу сказать о том, что этот индикатор был разработан Биллом Вильямсом, который описывал этот инструмент в книге «Торговый Хаус». Еще одно удивительное замечание, но индикатор АО практически копия всеми известным MACD, но небольшая разница все-таки есть.Индикатор АО более комфортный к работе, более результативный. Кроме того, есть одно визуальное преимущество – это разноцветность гистограммы индикатора. К примеру, обратите внимание на нижний скриншот графика с этим индикатором.
Рис.2. Пример компьютерного индикатор АО на графике золота
Как видите, у нас гистограмма может быть зеленного или красного цветов. Основной плюс результативности данного индикатора – это его сигнал по дивергенции/конвергенции. На графике примера, мы видим динамику золота, которая у нас росла, и потом начала демонстрировать снижение вниз. Как видите, индикатор АО у нас перешел в красную зону и образовал две вершины, вторая из которой была ниже. Это сигнал по «медвежьей» дивергенции на продажу, поскольку сам график золота демонстрировал рост. Разногласие графика и индикатора – это и есть та званая дивергенция. Отличный сигнал, который прост в использование и к тому же имеет высокую эффективность.
Внимание: будьте осторожны в использовании этого компьютерного индикатора на мелких тайм-фреймах, как правило, его эффективность, на высоком уровне начиная с 30-минутного графика и выше.
В целом, по всем индикаторам можно подвести итоги: они являются вспомогательными инструментами, которые не являются основой торговли на финансовых рынках. Даже два вышеописанных компьютерных индикатора – Ишимоку и АО, несмотря на результаты, ни в коем случае не должны быть основой нашего торгового алгоритма, поскольку он должен строиться на общем анализе фундаментальных факторов и технических графиков. Причина такого мнения – это их особенность построения. Ведь все компьютерные индикаторы в основном строятся на комбинациях средних скользящих линий. Последние же просто означают средний уровень цен за прошлый период, но, как правило, не всегда прошлое влияет на будущее.
Рейтинг индикаторов технического анализа
Начнем с того, что все индикаторы технического анализа похожи между собой своими составляющими. Почти все строятся на скользящих средних и имеют разные настройки и отображение информации. В остальном – это все одно и тоже.
Но давайте разберем наиболее необычные, удобные и практичные индикаторы.
Скользящие средние
Думаю будет глупо, не начать топ с этого индикатора. Как уже говорилось выше, из него состоит большинство индикаторов и он по истине является самым простым индикатором из всех доступных.
Способ торговли по этому индикатору прост:
Также не редки случаи, когда трейдеры используют две скользящие средние вместе. Одну с меньшим интервалом, другую с большим. На пример 50 и 100. Когда короткая скользящая пересекает длинную, необходимо открывать сделку в сторону пересечения.
Volume
Также простейший и один из самых популярных – это Volume или другими словами, объем.
Какого-то определенного метода торговли по этому индикатору нет, но он отлично помогает с понятием общей картины спроса и предложения. На его основе можно понять, какое сегодня настроение у рынка и в какую сторону необходимо открывать сделки.
Индекс относительной силы RSI
Индекс относительной силы также имеет большую популярность среди трейдеров, дело в его многофункциональности и простоте. Индикатор может использоваться почти в любой торговой стратегии, как в торговле по тренду, так и в скальпинге.
Ключевыми особенностями при его использовании считаются уровни перепроданности, перекупленности, а также среднее значение. На основе пересечения этих линий открываются сделки на покупку или продажу. Также индикатор отлично подходит для торговли по дивергенциям.
Этот индикатор состоит из двух скользящих средний и гистограммы с нулевым уровнем. Комбинирует в себе возможности торговли по тренду, как и скользящие средние, и возможность торговли по дивергенциям, как и RSI.
Метод торговли не отличается от аналогичных индикаторов описанных выше, он лишь объединяет в себе их лучшие функции.
Стохастический осциллятор
Этот индикатор относиться к типу осцилляторов и может быть эффективен только в условиях флэта на рынке, то есть к трендовой торговли он недопустим.
Состоит, также как и RSI, из двух зон, а именно перекупленности и перепроданности, но имеет две скользящие средние, вместо одной, что добавляет ему еще один тип сигналов.
Возможные способы торговли: вход в сделку на уровнях перекупленности и перепроданности, вход при пересечении скользящих средних и выход за среднюю линию индикатора, вход по дивергенциям.
ZigZag
Индикатор ZigZag является отличным помощником для построения уровней Фибоначчи и разворотных моделей. Используется во многих стратегиях и помогает грамотно определить такие фигуры как Двойная вершина, Двойное дно, HHLL и прочие.
В использовании прост, достаточно просто нанести индикатор на график и смотреть на него, игнорируя свечи, так пропадут лишние шумы и можно отчетливее разглядеть фигуры.
Осциллятор Чайкина
Как и другие осцилляторы, осциллятор Чайкина работает по идентичной методике. Отличает его от других более точный метод построения и возможность применения на локальных трендовых движениях.
В основном все сделки осуществляются при проходе нулевой отметки. Пересечение снизу вверх означает покупки, сверху вниз – продажу.
Канал Кельтнера
Канал Кельтнера является трендовым индикатором и успел хорошо себя зарекомендовать. На его основе построено множество стратегий, но основная суть его использования заключается в том, что когда цена прижимается к одной из сторон, торговать следует только в сторону, куда идет цена. Фиксация сделки или возможный разворот цены может наступить при подходе цена к середине канала.
Полосы Боллинджера
Индикатор Полосы Боллинджера также выступает в роли канала и весьма схож с каналом Кельтнера, за исключением многофункциональности. Боллинджер отлично используется, как в скальпинге, так и в торговли по тренду.
Комбинирует в себе принцип торговли по Кельтнеру, но также добавляет особенность торговли по выходам из канала. Скальперская стратегия подразумевает ловлю небольших ножей, а где именно ловить, подскажет Боллинджер.
Облако Ишимоку
Индикатор является преимущественно трендовым и не подходит для торговли во флэте.
Ключевыми особенностями Облака Ишимоку является его разнообразность. Он смешивает в себе сразу 5 скользящих средних с весьма интересными параметрами. Также показывает зоны поддержки и сопротивлений, направление тренда и дает сигналы на вход и выход из позиции, в общем, мечта.
Заключение
Вот такая сборная солянка у нас получилась, не забывайте делиться своими любимыми индикаторами в комментариях.