лучший сайт котировок акций со стаканом
Блог компании EXANTE | Правда о стакане
Что такое стакан и где его увидеть
Большинство людей, слышавших о биржевом рынке, знают, что такое рыночная цена финансового актива (и что она непостоянна). Большинство людей также знают, что существует отдельно цена покупки и цена продажи, и что эти цены могут сильно отличаться. Такое различие есть не только на бирже. Самый известный пример — различие курсов покупки и продажи валют в банках. Но лишь немногие знают, что все эти величины — лишь «вершина айсберга» реальной рыночной ситуации.
Когда человек подаёт на биржу заявку на покупку или продажу актива, у него есть две основные альтернативы.
Разместить заявку типа Market: купить или продать актив по текущей рыночной цене. Как правило, такие заявки исполняются очень быстро: брокер подыскивает к ним самое лучшее встречное предложение из уже имеющихся.
Разместить заявку типа Limit: купить актив не дороже некоторой суммы или продать не дешевле некоторой суммы. Такая заявка будет исполнена только в том случае, если рыночная цена однажды совпадёт с заявленной. Этого может и никогда не произойти.
Помимо этого, есть также «страховые» заявки типа Stop: купить актив, если он подорожает выше определённой планки или продать, если слишком подешевеет.
Заявки типа Market обычно исполняются сразу. Заявки типа Stop обычно хранятся у брокера и на биржу попадают лишь тогда, когда их нужно исполнить. А вот заявки типа Limit всегда хранятся непосредственно на бирже в её «книге заявок» (англ — «order book»). И именно информация о них представляет для трейдера большой интерес.
Биржевым стаканом (глубиной рынка, market depth) называется совокупность всех заявок, размещённых в данный момент в биржевой книге заявок.
Рыночной ценой покупки (Bid) называется самая высокая цена из всех, что указаны в лимитных заявках на покупку. Рыночной ценой продажи (Ask), соответственно, называется самая низкая цена из всех, что указаны в лимитных заявках на продажу.
Спрэдом (Spread) называется разница между ценой покупки и ценой продажи.
Изучение стакана даёт трейдеру дополнительную информацию по сравнению со случаем, если бы он знал лишь цены покупки и продажи. И современные биржевые онлайн-брокеры и независимые электронные биржи (например, биржи криптовалют) предоставляют такую информацию.
Посмотрим для примера, как выглядит стакан фьючерсов на акции российского Сбербанка у онлайн-брокера EXANTE:
Верхняя часть таблицы — это заявки на продажу. Для каждой цены указано суммарное количество фьючерсов, которое трейдеры хотят приобрести по такой цене. Самая низкая цена — 10456 — это цена Ask (текущая котировка для продажи). Нижняя часть — это заявки на покупку. Самая высокая цена в этой категории — 10454 — это цена Bid (текущая котировка для покупки). Чем уже спрэд, тем ликвиднее и эффективнее рынок данной бумаги. В нашем примере спрэд составляет лишь 2 рубля, поэтому можно смело говорить об очень бойких торгах.
EXANTE позволяет совершать покупки непосредственно из стакана, нажимая мышью на строчку с ценой, по которой хочется совершить сделку. Фактически, «вручную» «вписывая» заявку в книгу. Посмотрим, как это может быть при реальном внутридневном трейдинге.
В данном видео показан стакан и график котировок золота. В начале видео размещаются 6 лимитных заявок: 3 на продажу и 3 на покупку 1 унции золота. Все заявки на продажу имеют более высокие цены, чем заявки на покупку. Вскоре после размещения заявок, цена золота немного падает и все заявки на покупку исполняются. А ещё через 5 минут (в видео время некоторых участков ускорено) котировки повышаются, и все три унции выгодно продаются.
Отметим, что, в отличие от фьючерсов Сбербанка, спрэд здесь гораздо шире, а число «рабочих уровней» в стакане — меньше. Тем не менее, этот рынок тоже весьма ликвиден. Золото — один из самых популярных спекулятивных активов. Заявки постоянно появляются и исчезают в больших количествах. И это связано не только с большим числом игроков на рынке, но и с активным применением ими автоматизированных технологий торговли.
Какие преимущества даёт знание стакана
Самое простое и очевидное преимущество, которое даёт трейдеру изучение стакана — это оценка возможностей рынка быстро удовлетворить крупную заявку. Стакан показывает, как эфемерны текущие цены покупки и продажи и как опасно может быть порой размещать заявку типа Market.
Вновь обратим взор к верхнему рисунку со фьючерсами. Текущая цена покупки — 10454. Но стакан показывает истинную «цену» этой цифре. На строчке 10454 — лишь один фьючерс. А это значит, что если вы захотите продать хотя бы два фьючерса — то 10454 вы получите лишь за первый из них, а за второй — 10453. А если захотите продать несколько тысяч фьючерсов, то ваша Market заявка «пробьёт» много уровней стакана и ваша выручка будет заметно ниже, чем вы думали.
Конечно, редко кто-то пытается продать сразу несколько тысяч фьючерсов. Но рынок фьючерсов Сбербанка очень ликвиден. А на менее ликвидных и более «тонких» рынках (например, ETF «второго эшелона» типа XES или KCE) неприятности можно получить даже от неосторожной заявки на пару тысяч долларов. Но знание стакана позволяет заранее понять, «выдержит» ли рынок вашу заявку.
Не менее интересные данные может дать стакан тем, кто играет на лимитных заявках. Рассмотрим для примера один прогностический приём (который, впрочем, имеет подводные камни, о которых мы расскажем ниже).
Предположим, что в течение дня котировки испытывают колебания без явно выраженного тренда в некоторых границах (так называемый режим бокового канала). Теперь представим, что трейдер смотрит содержимое стакана и видит, что там непропорционально много заявок на продажу вблизи верхней границы канала. Можно предположить, что это заявки от трейдеров, которые уже «измерили» ширину канала, купили бумаги на его нижних границах и теперь приготовились продать их на верхних. Значит, рынок скоро пойдёт вниз. Аналогичная логика действует и в обратном направлении: если возникает «пузырь» в стакане вблизи нижней границы бокового канала, то рынок будет расти («коллективный разум» делает ставку на то, что бумага «оттолкнется» от нижней границы).
Итак, предлагаемый нам «секрет» прост: найди в стакане скопления заявок и знай, что от этого места вероятен «отскок» цены. И значит, разумно самому присоединиться к «всезнающему большинству». Если заявки на покупку размещать у нижней границы канала, а заявки на продажу — у верхней — то получится максимальная выгода на внутридневных колебаниях.
Чтобы понять, в какой степени это работает, вновь посмотрим на данные о фьючерсах Сбербанка. Судя по верхнему скриншоту, вероятные границы канала проходят на уровнях 10445 и 10466. Там максимальное число заявок. Теперь обратимся к очередному скриншоту, который был сделан мной чуть позже и включает не только стакан, но и график котировок.
Три минуты назад (на графике установлен одноминутный таймфрейм) цена действительно оттолкнулась от уровня 10445 и пошла вверх! Большинство заявок, которые находились на этом уровне до этого, были исполнены и прогноз сбылся.
В этой статье мы рассмотрели основные положительные моменты использования Стакана в повседневной торговле. В одной из следующих статей поговорим об угрозах, которые могут появиться, если им злоупотреблять. Не пропустите!
Обзор бесплатных источников котировок фондового рынка
Здравствуйте. Я работаю программистом, и у меня есть хобби — изучение фондового рынка. Фондовый рынок с точки зрения программиста — набор данных, которые надо сперва получить, а потом проанализировать. В этой статье я расскажу о первой части квеста — как данные получить. Статья не претендует на полноту исследования, а лишь описывает мой субъективный опыт, полученный за последние пару лет.
Условия задачи: меня интересуют акции американских компаний на дневном таймфрейме, чтобы каждое утро мой робот присылал мне на почту автоматический отчёт о вчерашней динамике рынка. Если будут и другие рынки с другими таймфреймами — хорошо. Платить деньги за данные мне пока не хочется.
Отдельно замечу, что я никаким образом не аффилирован ни с одной из организаций, упомянаемых в статье. Я просто ищу пути решения своих задач, и делюсь опытом.
Как получить данные котировок бесплатно? Мне известны следующие возможности:
Открытое REST API
Alphavantage. Регистрация простейшая — вводим свой email, сразу получаем ключ. Никаких проверок нет, можно подряд ввести 20 разных адресов и получить 20 валидных ключей. Однако есть лимит на обращения по API: не более 5 в минуту, не более 500 в сутки. При этом простой трюк с подстановкой разных ключей на одном IP (исчерпали лимит, поменяли ключ) работает не всегда. Таймфреймы здесь отдаются от 1 минуты до 1 месяца, но воспользоваться этим для ежедневных обновлений большого количества тикеров не получится (из-за ограничений на количество запросов). Зато я использую этот сервис для получения дополнительной информации по тикерам (описание компаний здесь довольно подробное).
Twelvedata. Последний раз вызывал их API несколько месяцев назад, с тех пор у них сильно изменился дизайн страниц, и, возможно, вместе с дизайном функционал. После того, как увидел, что на некоторых тикерах свечки отдаются с дублями (несколько одинаковых свечек в массиве), отказался от их использования. Получить ключ раньше было также просто, как и у Alphavantage (и можно было в цикле менять ключи, исчерпав лимит обращений), а теперь требуется регистрация.
Ещё есть Finnhub, уже не помню, почему отказался от его использования на ранних стадиях изучения вопроса. Что-то там было не то.
REST API брокера
Tinkoff. Я являюсь клиентом этого банка уже много лет, поэтому совершенно естественно было воспользоваться их API. Документация вполне человеческая, доступна песочница с любым балансом по любым активам, и моментальным исполнением сделок по любой цене. Инструменты такие же, как
в Тинькофф инвестициях. Таймфреймы от 1 минуты до месяца, в описании инструментов отдаётся и ISIN, и FIGI (что очень удобно). Сейчас использую именно этот API для своей аналитики. Из неприятного — API отдаёт некоторые давно неторгуемые тикеры, приходится их вычищать вручную (вот на эту тему issue на гитхабе). К тому же история свечек по любому инструменту — не более 1 года (если хочется построить график MSFT за последние 10 лет — не получится). Встречаются и другие шероховатости, но команда разработчиков доступна к прямому диалогу (что приятно).
API торгового терминала
Торговые терминалы я делю на три части — Metatrader, cTrader, и кастомные (тот же Exante, или весьма любопытный Galt and Taggart от Банка Грузии — интересующимся рекомендую изучить). Возиться с кастомными терминалами смысла я не вижу (из-за немасштабируемости получаемого технического решения), поэтому рассмотрим лишь Metatrader и cTrader.
Metatrader 5 — самый популярный терминал для контрактов CFD на Forex, но контракты CFD бывают и на акции, и нефть, и криптовалюты. У терминала есть свой язык программирования MQL5 (фактически это усеченный диалект C++). MQL5 предоставляет множество различных функций, в том числе можно перебирать все имеющиеся у конкретного брокера символы, и загружать по ним котировки, сохраняя их в базу данных (или CSV). То есть тут всё зависит от брокера — какие у него будут тикеры, отдаёт ли он на демо-счёте котировки в реальном времени или с задержкой, и т.д. Ещё есть Metatrader4, там язык MQL4, по факту C.
cTrader. Этот терминал мне нравится больше всех других удобством интерфейса, но он сравнительно молодой, его используют не так много брокеров, а найти брокера с CFD на акции в cTrader — задача не из лёгких. Но документация к нему тоже есть, язык программирования — C#, на форуме техподдержки отвечают обычно в течение дня. Правда на большинство моих вопросов ответ один — такая возможность в cTrader пока не реализована.
Экзотические варианты
В эту категорию попадает, например, Tradingview. Это мой любимый сервис в финансовой сфере, там есть решительно всё, что мне нужно, под одной крышей. Но у него совсем нет API. Если бы было возможно получать данные из этого сервиса прямым и понятным способом, я бы точно больше ничего не рассматривал. Но прямого способа нет. Экзотические варианты тут могут быть такие (в теории):
Буду признателен за обсуждение материала. Если кто-то знает неизвестные мне ходы в получении интересующих данных — милости прошу в комментарии!
Лучшие скринеры для трейдера (графики акций)
Обзор сервисов
В данной статье я расскажу о неотъемлемой части анализа любых финансовых инструментов. Всегда важно держать руку на пульсе и видеть текущую рыночную цену на спрос и предложение. Поэтому появилась целая индустрия скринеров чартов. Если простыми словами — удобное отображение котировок финансовых инструментов.
Смотреть графики онлайн без задержек
Большинство биржевых площадок накладывают интеллектуальную собственность на трансляцию котировок онлайн. Своим брокерам, разумеется они дают такой доступ. Брокеры дальше по цепочке своим клиентам. Но чтобы просто так без регистрации посмотреть онлайн котировки — это проблема. Поэтому были придуманы скринеры и мониторинги акций.
Сервис для отбора акций Stock Watcher
Довольно дружелюбный интерфейс, позволяющий отбирать акции на премаркете для торговли. Мониторинг Stock Watcher полностью на русском языке. По-умолчанию котировки транслируются с задержкой 15 минут.
Очень красочно и наглядно отображаются лидеры роста и падения за день. Для скальперов или интрадей трейдеров полезная функция. Для новичков также все интуитивно понятно.
Скринер акций Сток Вотчер
Визуальный скринер акций обычно нужен для трейдеров, торгующих внутри дня. Для долгосрочных инвесторов это практически бесполезный сервис. Инвесторы, в отличие от трейдеров больше предпочитают фундаментальный анализ акций. Спекулянты же отдают предпочтение техническому анализу.
Скринер акций Finviz
Одним из самых популярных в мире скринеров является Finviz Stock Screener. Он завоевал свою популярность благодаря минималистическому дизайну. К тому же на главной странице есть «тепловая карта», которую Вы уже наверняка видели. Американские акции поделены на сектора, и в виде плитки наглядно отображается текущее падение цены акций (красны цвет) или рост котировок (зеленый цвет).
Такие скринеры очень удобны, чтобы одним вщглядом понять ситуацию на фондовом рынке. Не нужно перелистывать много графиков, все в одной картинке. Также удобно задавать свои фильтры и настраивать индивидуальное отображение. Можно сортировать компании по капитализации, указывать диапазон цен, фильтровать по дневной волатильности.
Финвиз показывает лидеров роста и падения за день. Примерно также, как справа в колонке виджет на данном сайте. Для внутридневных трейдеров это полезный индикатор, показывающий когда можно искать точку разворота тренда.
Графики в реальном времени от TradingView
Несомненно, сервис Трейдинг Вью является вне конкуренции по многим параметрам. Компания из Ростова-на-Дону вышла на международную арену. Очень большую долю рынка Trading View занял в индустрии криптовалютных бирж. Большинству crypto бирж данная компания поставляла графики и котировки. Ввиду того, что интерфейс очень легкий, гибкий и понятный для всех сегментов инвесторов.
График выше как раз от компании Трейдинг Вью, демонстрирующий широкие возможности. Основным преимуществом является полная интерактивность. Вы можете вручную изменять тикер, таймфрейм, показывать дивиденды и т.д. Для примера выше график Apple с задержкой 15 минут. Реал тайм данные также после регистрации на сайте (даже на бесплатном тарифе).
Финансовый портал Investing
Практически любой новичок на фондовом рынке знает о существании сервиса Инвестинг. Сайт и приложение так популярны, потом что работают на 32 языках. Это международный агрегатор новостей и событий на фондовых рынка мира.
Есть много встроенных инструментов:
В данном примере как раз отображаются важные новости прямо на графике. Зачастую эти новости влияют на котировки непосредственно, поэтому точки разворота трендов удобно искать.
Даже для трейдеров опционами есть отдельный инструментарий. В арсенале каждого инвестора на финансовых рынках должны быть эти сайты в закладках. Ведь нужно постоянно быть в контексте событий, чтобы оперативно реагировать.
Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 28,33 | 28,38 | 27,92 | +0,13 | +0,46% | 11,06M | 15:22:51 |
| Аэрофлот | 68,16 | 68,32 | 67,66 | +0,52 | +0,77% | 4,09M | 15:23:23 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1947 | 0,1949 | 0,1920 | +0,0019 | +0,98% | 446,11M | 15:22:52 |
| Норникель | 23.148,0 | 23.300,0 | 23.012,0 | -62,0 | -0,27% | 90,00K | 15:23:01 |
| Газпром | 362,10 | 364,19 | 359,29 | -1,27 | -0,35% | 27,55M | 15:23:27 |
| Группа ЛСР | 758,00 | 759,60 | 756,00 | +2,80 | +0,37% | 15,14K | 15:22:08 |
| ЛУКОЙЛ | 7.280,5 | 7.314,5 | 7.192,5 | +48,5 | +0,67% | 468,22K | 15:23:24 |
| ММК | 70,31 | 70,82 | 69,83 | -0,01 | -0,01% | 16,91M | 15:22:59 |
| МТС | 317,65 | 318,00 | 316,55 | +0,80 | +0,25% | 1,32M | 15:22:52 |
| Магнит | 6.291,0 | 6.295,0 | 6.142,0 | +133,0 | +2,16% | 155,34K | 15:23:29 |
| НЛМК | 226,76 | 228,20 | 224,48 | +0,84 | +0,37% | 8,95M | 15:23:20 |
| НОВАТЭК | 1.848,00 | 1.866,40 | 1.833,80 | -8,00 | -0,43% | 612,23K | 15:23:19 |
| Полюс | 14.100,0 | 14.153,0 | 13.922,5 | +86,5 | +0,62% | 66,87K | 15:22:56 |
| Роснефть | 636,80 | 640,45 | 630,15 | +3,50 | +0,55% | 2,03M | 15:23:14 |
| Сбербанк | 368,87 | 369,99 | 362,37 | +4,27 | +1,17% | 16,49M | 15:23:10 |
| Сбербанк (прив.) | 337,47 | 337,84 | 332,36 | +3,22 | +0,96% | 1,75M | 15:23:20 |
| Северсталь | 1.631,80 | 1.641,60 | 1.619,40 | +3,80 | +0,23% | 617,54K | 15:23:13 |
| Сургутнефтегаз | 36,470 | 36,825 | 36,190 | -0,225 | -0,61% | 17,66M | 15:23:01 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,860 | 39,390 | 38,810 | -0,440 | -1,12% | 21,31M | 15:23:03 |
| Татнефть | 567,70 | 570,40 | 560,70 | +4,80 | +0,85% | 1,48M | 15:23:25 |
| Транснефть (прив.) | 157.750 | 158.400 | 157.300 | -450 | -0,28% | 0,29K | 15:19:19 |
| ВТБ | 0,055450 | 0,055900 | 0,054905 | +0,000290 | +0,53% | 31,81B | 15:23:04 |
| Татнефть (прив.) | 521,30 | 522,90 | 514,20 | +5,30 | +1,03% | 339,82K | 15:22:53 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 5,0370 | 5,0380 | 4,9600 | +0,0660 | +1,33% | 73,45M | 15:23:14 |
| РусГидро | 0,8248 | 0,8262 | 0,8158 | +0,0023 | +0,28% | 212,47M | 15:23:02 |
| Группа Компаний ПИК | 1.196,00 | 1.199,80 | 1.160,00 | +34,80 | +3,00% | 642,89K | 15:23:03 |
| Юнипро | 2,773 | 2,782 | 2,760 | +0,009 | +0,33% | 14,15M | 15:22:49 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,441 | 1,444 | 1,405 | +0,030 | +2,10% | 150,03M | 15:23:04 |
| ФосАгро | 5.847,0 | 5.918,0 | 5.820,0 | -24,0 | -0,41% | 58,01K | 15:23:16 |
| Ростелеком | 95,59 | 96,15 | 94,08 | +1,31 | +1,39% | 900,13K | 15:23:28 |
| АК АЛРОСА | 129,27 | 131,30 | 128,13 | -1,72 | -1,31% | 8,39M | 15:23:19 |
| Московская биржа | 171,89 | 172,00 | 169,40 | +1,21 | +0,71% | 8,78M | 15:23:14 |
| Polymetal | 1.369,80 | 1.373,00 | 1.355,00 | +18,00 | +1,33% | 888,95K | 15:23:20 |
| Яндекс | 5.416,2 | 5.434,8 | 5.370,0 | +26,2 | +0,49% | 135,85K | 15:22:58 |
| OK Rusal MKPAO | 78,390 | 78,740 | 76,360 | -0,230 | -0,29% | 22,33M | 15:23:25 |
| МКБ | 7,154 | 7,181 | 7,091 | +0,048 | +0,68% | 86,73M | 15:23:03 |
| QIWI | 657,50 | 667,00 | 653,00 | -6,00 | -0,90% | 32,03K | 15:22:37 |
| Детский мир | 134,62 | 135,10 | 134,02 | -0,04 | -0,03% | 803,60K | 15:23:16 |
| X5 Retail Group | 2.391,5 | 2.403,0 | 2.356,5 | +29,5 | +1,25% | 239,13K | 15:23:19 |
| TCS Group Holding PLC | 7.747,60 | 7.909,80 | 7.707,00 | -105,40 | -1,34% | 114,54K | 15:23:23 |
| Petropavlovsk | 24,26 | 24,36 | 23,85 | +0,40 | +1,68% | 3,84M | 15:23:13 |
| Mail.ru Group | 1.556,40 | 1.603,00 | 1.551,00 | -39,80 | -2,49% | 288,83K | 15:23:06 |
| HeadHunter ADR | 4.047,00 | 4.089,00 | 3.990,00 | +40,00 | +1,00% | 6,81K | 15:23:24 |
| Globaltrans Inv | 623,05 | 627,00 | 612,05 | +10,05 | +1,64% | 127,51K | 15:23:16 |
| Ozon | 3.417,50 | 3.426,50 | 3.354,50 | +28,00 | +0,83% | 69,00K | 15:23:02 |
Новости фондовых рынков
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,41 пункта (0,508%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и.
Федеральная резервная система (ФРС) США ввела новые правила для инвестиционной деятельности руководителей центробанка, запретив им вложения в акции, а также использование еще ряда.
Аналитика по рынку акций
Индекс S&P 500 вчера очередной раз обновил историческую высоту. Спросите, на чём?! Как бы на позитивных отчётах первых реципиентов дешёвой денежной политики — банков, но, и скорее, главную роль сыграл.
Tesla (NASDAQ:TSLA) на этой неделе снова поразила участников рынка сильными финансовыми результатами, отчитавшись о рекордных продажах и прибыли, несмотря на чрезвычайно непростые операционные условия.
В пятницу, 22 октября, российский фондовый рынок в первой половине торгов показывает положительную динамику основных индексов. Лучше рынка смотрятся электроэнергетика и нефтегазовый сектор, а хуже.
Календарь отчетности
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.