какие три типа данных существуют в эконометрике

Какие три типа данных существуют в эконометрике

Тест по эконометрике с ответами

Ответы к тесту выделены красным шрифтом. На ПК нажимайте клавишу «F3» и набирайте часть нужной фразы. Для поиска вопроса теста пользуйтесь клавишами «PgDn» и «PgUp».

1)Под эконометрикой в широком смысле слова понимается:

а)совокупность теоретических результатов

б) совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов

в)самостоятельна я научная дисциплина

г)применение статистических методов

а) приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью математической символики

б)модель, содержащая элементы случайности

в)вероятностно-с татистическая модель

г)описание экономического объекта

3)Экономико-мате матическая модель-это:

а)модель, описывающая механизм функционирования экономики

б) математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления ими

г)модель реального явления

4)Вероятностная модель- это:

в) математическая модель реального явления, содержащего элементы случайности

г)вероятностно-с татистическая модель

5)Какие переменные существуют в эконометрике:

б)предопределенн ые, эндогенные

в) экзогенные, эндогенные, предопределенные

6)Основные типы эконометрических моделей:

а)модели тренда, модель сезонности

б) модель временных рядов, регрессионные модели, система одновременных уровней

в)регрессионная, модель тренда и сезонности

г) модель сезонности, регрессионная

7)Этапы построения эконометрической модели:

а)постановочный, априорный, параметризация

б)постановочный, информационный, априорный

в) постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация модели, верификация модели

г) параметризация, информационный, идентификация модели

8)Какие три типа данных существуют в эконометрике:

а)пространственн о временные, регрессионные, временные

в) экзогенные, эндогенные, предопределенные

9)Простая (парная) регрессия-это

а)зависимость среднего значения какой-либо величины

б) модель вида Yx = a + bx

в) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х

г) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных

а) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3

б) зависимость среднего значения какой-либо величины

в) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х

г)модель вида Y = a + bx

11)Способы оценивания параметров линейной регрессии:

а)мат. ожидание, дисперсия

б)дисперсия, среднеквадратичн ое отклонение

в) мат. ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия, среднеквадратичн ое отклонение, ковариация

г) выборочная дисперсия, среднеквадратичн ое отклонение, ковариация

12) Под эконометрикой в узком смысле слова понимается:

а)совокупность различного рода экономических исследований

б)самостоятельна я научная дисциплина

в)совокупность теоретических результатов

г) применение статистических методов в экономических исследованиях

13)Название «эконометрика» было введено в 1926 таким ученым как:

14)Экзогенные переменные- это

а) внешние переменные, которые задаются из вне моделей, являются автономными и управляемыми

в)формируются в результате функционирования соц. экономической системы

15)Эндогенные переменные- это:

а) лаговые переменные

б) внешние переменные

г) внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц. экономической системы

16)предопределен ные переменные- это:

б) автономные переменные

в) которые задаются из вне моделей

г) лаговые эндогенные переменные

17)Как выражается модель сезонности:

18)Как выражается модель тренда:

19) Как выражается модель тренда и сезонности:

а) периодическая (сезонная) компонента

21)Априорный этап построения эконометрической модели –это:

а)определение конечных целей моделирования

в) предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления,формиров ание и формализация априорной информации

г)сбор необходимой статистической информации

22)Информационны й этап построения эконометрической модели –это:

а) само моделирование

б)сопоставление реальных и модельных данных

в) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей

г)статистический анализ модели

23)Верификация модели –это:

а) статистический анализ модели

б) определение конечных целей моделирования

в) сбор необходимой статистической информации

г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

а) статистический анализ модели, и в первую очередь статистическое оценивание независимых параметров модели

б) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей

в) определение конечных целей моделирования

г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

25)Постановочный этап построения эконометрической модели –это:

а) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей

б) определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли

в) статистический анализ модели

г) сопоставление реальных и модельных данных

Источник

Тест по эконометрике с ответами бесплатно

1)Под эконометрикой в широком смысле слова понимается:

а)совокупность теоретических результатов

б)совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов

в)самостоятельна я научная дисциплина

г)применение статистических методов

а)приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью математической символики

б)модель, содержащая элементы случайности

в)вероятностно-с татистическая модель

г)описание экономического объекта

3)Экономико-мате матическая модель-это:

а)модель, описывающая механизм функционирования экономики

б)математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления ими

г)модель реального явления

4)Вероятностная модель- это:

в)математическая модель реального явления, содержащего элементы случайности

г)вероятностно-с татистическая модель

5)Какие переменные существуют в эконометрике:

б)предопределенн ые, эндогенные

в)экзогенные, эндогенные, предопределенные

6)Основные типы эконометрических моделей:

а)модели тренда, модель сезонности

б) модель временных рядов, регрессионные модели, система одновременных уровней

в)регрессионная, модель тренда и сезонности

г) модель сезонности, регрессионная

7)Этапы построения эконометрической модели:

а)постановочный, априорный, параметризация

б)постановочный, информационный, априорный

в)постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация модели, верификация модели

г) параметризация, информационный, идентификация модели

8)Какие три типа данных существуют в эконометрике:

а)пространственн о временные, регрессионные, временные

в) экзогенные, эндогенные, предопределенные

9)Простая (парная) регрессия-это

а)зависимость среднего значения какой-либо величины

б) модель вида Yx = a + bx

в)модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х

г) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных

а) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3

б) зависимость среднего значения какой-либо величины

в) модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х

г)модель вида Y = a + bx

11)Способы оценивания параметров линейной регрессии:

а)мат. ожидание, дисперсия

б)дисперсия, среднеквадратичн ое отклонение

в)мат. ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия, среднеквадратичн ое отклонение, ковариация

г) выборочная дисперсия, среднеквадратичн ое отклонение, ковариация

12) Под эконометрикой в узком смысле слова понимается:

а)совокупность различного рода экономических исследований

б)самостоятельна я научная дисциплина

в)совокупность теоретических результатов

г)применение статистических методов в экономических исследованиях

13)Название «эконометрика» было введено в 1926 таким ученым как:

14)Экзогенные переменные- это

а)внешние переменные, которые задаются из вне моделей, являются автономными и управляемыми

в)формируются в результате функционирования соц. экономической системы

15)Эндогенные переменные- это:

а) лаговые переменные

б) внешние переменные

г)внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц. экономической системы

16)предопределен ные переменные- это:

б) автономные переменные

в) которые задаются из вне моделей

г)лаговые эндогенные переменные

17)Как выражается модель сезонности:

18)Как выражается модель тренда:

19) Как выражается модель тренда и сезонности:

а)периодическая (сезонная) компонента

21)Априорный этап построения эконометрической модели –это:

а)определение конечных целей моделирования

в)предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления,формиров ание и формализация априорной информации

г)сбор необходимой статистической информации

22)Информационны й этап построения эконометрической модели –это:

а) само моделирование

б)сопоставление реальных и модельных данных

в)сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей

г)статистический анализ модели

23)Верификация модели –это:

а) статистический анализ модели

б) определение конечных целей моделирования

в) сбор необходимой статистической информации

г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

а) статистический анализ модели, и в первую очередь статистическое оценивание независимых параметров модели

б) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей

в) определение конечных целей моделирования

г) сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

25)Постановочный этап построения эконометрической модели –это:

а) сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей

б)определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли

в) статистический анализ модели

г) сопоставление реальных и модельных данных

Источник

1.3. Типы данных, используемых в эконометрике

Один из важных способов классификации данных в эконометрике — это классификация с точки зрения структуры данных. В ней выделяют следующие типы:

В ближайших главах мы сконцентрируемся в основном на пространственных данных, так как они лучше всего подходят для первого знакомства с эконометрикой. В главе 9 мы обсудим преимущества, дополнительные трудности и специальные методы, которые возникают при работе с панельными данными. Подробный анализ временных рядов выходит за рамки первого издания этого учебника, и с ними лучше знакомиться в рамках отдельного продвинутого курса, так как работа с данными подобной структуры имеет много специфических особенностей. Тем не менее, мы будем обращаться к временным рядам с целью иллюстрации некоторых важных идей (как мы уже сделали в примере 1.2).

Альтернативная классификация данных определяется источником их возникновения. По этому критерию выделяют экспериментальные данные и наблюдаемые статистические данные (их ещё называют историческими).

Экспериментальные данные получаются из контролируемых случайных экспериментов (randomized controlled experiments). Наблюдаемые данные, в свою очередь, возникают исторически в течение развития неконтролируемых экспериментатором процессов.

Удобно пояснить различие между двумя этими типами данных, вспомнив пример 1.1 про подготовительные курсы. В нём каждый абитуриент сам решал, посещать ему подготовительные курсы или нет. В итоге на это решение воздействовали разные характеристики абитуриента (скажем, уровень его подготовки), которые также влияли и на результат вступительного экзамена. Это порождало трудности с выявлением истинной пользы от посещения подготовительных курсов в связи с проблемой самоотбора и проблемой пропуска существенных факторов. Возникновение таких трудностей весьма характерно для неэкспериментальных данных.

Представим теперь на минуту, что абитуриенты лишились возможности самостоятельно выбирать, посещать ли им курсы. Теперь мы решаем за каждого абитуриента, будет ли он ходить на курсы. Мы делаем это при помощи специальной лотереи, победители которой в принудительном порядке отправляются на занятия, а всем остальным запрещается это делать. Ясно, что в этом случае индивидуальные характеристики каждого из абитуриентов перестанут влиять на то, попал он на курсы или нет. Следовательно, полезный эффект от посещения курсов будет гораздо проще измерить, так как проблемы, описанные в примере 1.1, автоматически пропадут. Такую лотерею, если она реализована аккуратно, можно считать контролируемым экспериментом, а данные, полученные на основе такого исследования, — экспериментальными.

Второй (более традиционный) пример экспериментальных данных — это медицинские данные, собираемые в ходе тестирования эффективности новых лекарств. Процедура такова: все испытуемые случайным образом разбиваются на две группы, и одной группе выдается новое лекарство, а другой — плацебо.

Из этих примеров следуют два вывода:

Во-первых, ясно, почему эконометристы очень любят работать именно с экспериментальными данными. В этом случае пропадает ряд типичных подводных камней, которые мешают получить корректные результаты (проблема самоотбора, проблема смещения из-за пропуска существенных факторов и другие проблемы, которые обсуждаются в последующих главах учебника). Это позволяет надежно получать новые знания о мире, используя элементарные методы и модели.

Во-вторых, становится понятным, почему на практике эконометристам гораздо чаще приходится работать с неэкспериментальными историческими данными. Действительно, во многих ситуациях проведение экспериментов либо аморально, либо очень дорого, либо просто невозможно. Скажем, в примере 1.1 история с отбором участников подготовительных курсов по лотерее вряд ли бы вызвала энтузиазм у абитуриентов. А представьте, что вас интересует менее безобидный вопрос: например, влияет ли введение смертной казни на уровень преступности? Маловероятно, что общество благосклонно отнеслось бы к избирательному случайному применению смертной казни в рамках эксперимента.

Всё это приводит к тому, что в большинстве случаев экспериментальные данные остаются для эконометристов недостижимым идеалом. А все продвинутые эконометрические методы направлены на то, чтобы «заставить» исторические данные давать ответы на вопросы так же, как если бы они являлись экспериментальными.

Тем не менее, в некоторых случаях экспериментальные данные эконометристам все-таки доступны. А иногда обстоятельства складываются столь удачно, что и без вмешательства исследователя ситуация оказывается очень похожей на контролируемый эксперимент. Подобное счастливое стечение обстоятельств называется квазиэкспериментом или естественным экспериментом (natural experiment). Про эксперименты и квазиэксперменты мы подробно поговорим в главе 11.

Источник

Какие три типа данных существуют в эконометрике

Сборник итоговых тестов по теме Эконометрика с ответами

Правильный вариант ответа отмечен знаком +

1. Что является предметом изучения эконометрики?

— Количественная сторона экономических процессов и явлений

+ Массовые экономические процессы и явления

— Система внутренних связей между явлениями национальной экономики

2. Гетероскедастичность – это в эконометрике термин, обозначающий:

+ Неоднородность наблюдений, которая выражается в непостоянной (неодинаковой) дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели

— Однородную вариантность значений наблюдений, которая выражена в относительной стабильности, гомогенности дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели

— Меру разброса значений случайной величины относительно ее математического ожидания

3. Мультиколлинеарность – это в эконометрике термин, обозначающий:

— Метод, позволяющий оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки

— Статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом

+ Наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели

4. Теорема Гаусса-Маркова в эконометрике опирается на:

+ Метод наименьших квадратов

— Метод наименьших модулей

— Метод инструментальных переменных

5. Эконометрика – это наука, которая изучает:

— Структуру, порядок и отношения, сложившиеся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов

— Возможности применения методов математики для решения экономических задач

+ Количественные и качественные экономические взаимосвязи, и взаимозависимости, опираясь на методы и модели математики и статистики

6. Коэффициент эластичности (формула в общем виде) в эконометрике имеет вид:

+

—

—

7. Модели временных рядов в эконометрике – это модели:

— Которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной фактор в течение определенного промежутка времени

— Которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину

+ Для построения которых используются данные, характеризующие один объект за несколько последовательных периодов

8. Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод:

— Который используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат

+ Который позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных

— Который позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия

9. Линейный коэффициент корреляции в эконометрике выражается формулой:

—

+

—

тест 10. Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:

—

—

+

11. Модели в эконометрике – это:

+ Средство прогнозирования значений определенных переменных

— Экономические и статистические зависимости, выраженные математическим языком

— Данные одного типа, сгруппированные определенным образом

12. Какие существуют типы данных в эконометрике?

— Определенные, неопределенные, качественные, количественные

+ Пространственные, временные, панельные

13. Зависимая переменная в эконометрике – это:

— Параметр, состоящий из случайной и неслучайной величин

+ Некоторая переменная регрессионной модели, которая является функцией регрессии с точностью до случайного возмущения

— Переменная, которая получается путем перевода качественных характеристик в количественные, т.е. путем присвоения цифровой метки

14. Какова цель эконометрики?

— Поиск, трактовка (с использованием математического инструментария) и систематизация факторов, которые влияют на поведение экономического объекта

— Выявление качественных и количественных связей между характеристиками экономических объектов с целью построить экономическую модель их развития

+ Разработка инструментов для прогнозирования поведения экономического объекта в различных ситуациях и на их базе решение практических задач по управлению объектом, выбору поведения в сложившихся экономических условиях и т.д.

15. Что представляет собой выборочная дисперсия?

+ Несмещенную оценку генеральной дисперсии

— Смещенную оценку генеральной дисперсии

— Смещенную оценку моды

16. Какие приемы используют для идентификации модели?

— Проверка адекватности, статистический анализ

+ Оценка параметров, статистический анализ

— Расчет математических ожиданий, проверка адекватности

17. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет … %.

18. Какие существуют типы переменных в эконометрике?

+ Предопределенные, экзогенные, эндогенные

— Пространственные, временные, панельные

19. Назовите ученого, который ввел термин «эконометрика».

тест_20. Какой показатель измеряет тесноту статистической связи между переменной и объясняющими переменными?

21. Укажите, какими способами оценивают параметры линейной регрессии:

— Дисперсия, метод наименьших квадратов, математическое ожидание

+ Дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное отклонение

— Математическое ожидание, регрессия, медиана

22. Критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от следующих факторов:

+ Количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных

— Число объясняющих переменных и конкретные значения переменных

— Количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных

23. Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают:

— Фиктивную переменную взаимодействия

+ Фиктивную переменную для коэффициента наклона

24. Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения – это:

25. Перечислите этапы построения эконометрической модели:

— Априорный, контекстный, информационный, аналитический, прогностический, идентификация модели

— Постановочный, контекстный, информационный, аналитический, идентификация модели, параметризация модели

+ Постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация модели, верификация модели

26. Эндогенные переменные – это переменные:

— Внешние, задаваемые вне социально-экономической модели и не зависящие от ее состояния

+ Внутренние, сформированные в результате функционирования социально-экономической системы

— Которые постоянно изменяются

27. Что представляет собой априорный этап построения эконометрической модели?

+ Предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации

— Сбор и регистрация информации об участвующих в модели факторах и показателях

— Независимое оценивание значений участвующих в модели факторах и показателях

28. Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания:

— Станет менее точной

+ Станет более точной

тест № 29. Ситуация, при которой нулевая гипотеза была опровергнута, хотя и являлась истинной, называется:

30. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних.

Источник